PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLCP.L с IUCM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLCP.L с IUCM.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XLCP.L (Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A) and IUCM.L (iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc) are both Communications Equities funds tracking the MSCI World/Comm Services NR USD, from Invesco and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, XLCP.L returned 9.10%/yr vs 12.51%/yr for IUCM.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XLCP.L charges 0.14%/yr vs 0.15%/yr for IUCM.L.

Доходность

Сравнение доходности XLCP.L и IUCM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A (XLCP.L) и iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc (IUCM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XLCP.L торгуется в GBp, в то время как IUCM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUCM.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLCP.L показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у IUCM.L с доходностью 1.65%.

XLCP.L

1 день
-0.73%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-4.03%
1 год
5.72%
3 года*
19.37%
5 лет*
9.10%
10 лет*
—

IUCM.L

1 день
-0.35%
1 месяц
-3.20%
С начала года
1.65%
6 месяцев
-0.35%
1 год
20.42%
3 года*
23.76%
5 лет*
12.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLCP.L и IUCM.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XLCP.L
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A		-2.33%11.11%40.05%43.94%-32.63%15.05%17.17%27.75%-30.77%
IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc		1.65%17.42%41.39%48.04%-33.47%23.51%19.04%25.86%-8.47%

Correlation

The correlation between XLCP.L and IUCM.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2018 г.

0.93

The correlation between XLCP.L and IUCM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLCP.L и IUCM.L

Секторы
XLCP.L
IUCM.L

Коммуникационные услуги

100.0%
99.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

XLCP.L
100.0%
IUCM.L
99.1%

Сырьевые материалы

XLCP.L

-

IUCM.L

-

Потребительский циклический сектор

XLCP.L

-

IUCM.L

-

Потребительский защитный сектор

XLCP.L

-

IUCM.L

-

Энергетика

XLCP.L

-

IUCM.L

-

Финансовые услуги

XLCP.L

-

IUCM.L

-

Здравоохранение

XLCP.L

-

IUCM.L

-

Промышленность

XLCP.L

-

IUCM.L

-

Недвижимость

XLCP.L

-

IUCM.L

-

Технологии

XLCP.L

-

IUCM.L
0.6%

Коммунальные услуги

XLCP.L

-

IUCM.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A

iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с XLCP.L:
XLCP.L с XLCXLCP.L с QQQXLCP.L с IITU.LXLCP.L с XLREXLCP.L с VUAG.LXLCP.L с RUSG.LXLCP.L с SCHG
Часто сравнивают с IUCM.L:
IUCM.L с IITU.LIUCM.L с XWTS.LIUCM.L с VOXIUCM.L с XDWE.LIUCM.L с IU5C.DEIUCM.L с MTUMIUCM.L с IUIT.L

Доходность на риск

XLCP.L vs. IUCM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLCP.L
Ранг доходности на риск XLCP.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLCP.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLCP.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLCP.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLCP.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLCP.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина
IUCM.L
Ранг доходности на риск IUCM.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUCM.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUCM.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUCM.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUCM.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUCM.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLCP.L c IUCM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A (XLCP.L) и iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc (IUCM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLCP.LIUCM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
1.41

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
2.11

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.24

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.71

2.47

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.71

8.11

-6.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLCP.L vs. IUCM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLCP.L на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа IUCM.L равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLCP.L и IUCM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLCP.LIUCM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.41

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.64

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.71

-0.39

Просадки

Сравнение просадок XLCP.L и IUCM.L

Максимальная просадка XLCP.L за все время составила -38.47%, примерно равная максимальной просадке IUCM.L в -38.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLCP.L и IUCM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLCP.LIUCM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.47%

-38.32%

-0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-8.24%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.99%

-20.71%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.47%

-38.32%

-0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-4.74%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.94%

-8.23%

-3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.51%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности XLCP.L и IUCM.L

Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A (XLCP.L) и iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc (IUCM.L) имеют волатильность 4.45% и 4.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLCP.LIUCM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

4.48%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

10.51%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

14.43%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.76%

19.47%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.07%

20.23%

+2.84%

Сравнение комиссий XLCP.L и IUCM.L

XLCP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IUCM.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLCP.L и IUCM.L

Ни XLCP.L, ни IUCM.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, XLCP.L and IUCM.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XLCP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLCP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for IUCM.L.

Both ETFs track MSCI World/Comm Services NR USD. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.14% for XLCP.L and 0.15% for IUCM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLCP.L и IUCM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор