PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUCM.L с IU5C.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUCM.L и IU5C.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc (IUCM.L) и iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc) (IU5C.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUCM.L и IU5C.DE


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc
-3.44%26.48%38.98%55.75%-40.54%22.36%22.64%30.83%-12.92%
IU5C.DE
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc)
-3.14%26.72%38.36%55.49%-40.59%21.39%22.37%33.01%-13.20%
Разные валюты инструментов

IUCM.L торгуется в USD, в то время как IU5C.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IU5C.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUCM.L показывает доходность -3.44%, что значительно ниже, чем у IU5C.DE с доходностью -3.14%.


IUCM.L

1 день
0.00%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-3.44%
6 месяцев
0.93%
1 год
25.73%
3 года*
29.64%
5 лет*
11.70%
10 лет*

IU5C.DE

1 день
0.05%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
0.65%
1 год
25.74%
3 года*
29.62%
5 лет*
11.67%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc

iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий IUCM.L и IU5C.DE

И IUCM.L, и IU5C.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IUCM.L vs. IU5C.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUCM.L
Ранг доходности на риск IUCM.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUCM.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUCM.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUCM.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUCM.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUCM.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина

IU5C.DE
Ранг доходности на риск IU5C.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IU5C.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IU5C.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IU5C.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IU5C.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IU5C.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUCM.L c IU5C.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc (IUCM.L) и iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc) (IU5C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUCM.LIU5C.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.42

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.14

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.04

3.05

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.58

11.40

+0.18

IUCM.L vs. IU5C.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUCM.L на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IU5C.DE равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUCM.L и IU5C.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUCM.LIU5C.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.42

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.58

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.68

+0.02

Корреляция

Корреляция между IUCM.L и IU5C.DE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUCM.L и IU5C.DE

Ни IUCM.L, ни IU5C.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IUCM.L и IU5C.DE

Максимальная просадка IUCM.L за все время составила -47.32%, примерно равная максимальной просадке IU5C.DE в -47.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUCM.L и IU5C.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


IUCM.LIU5C.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.32%

-39.23%

-8.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-8.06%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.32%

-39.23%

-8.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-4.70%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.39%

-8.79%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.30%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IUCM.L и IU5C.DE

iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc (IUCM.L) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc) (IU5C.DE) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что IUCM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IU5C.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUCM.LIU5C.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

4.56%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

9.87%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.07%

18.00%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

20.03%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

20.42%

-0.01%