PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IUCM.L с IUIT.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUCM.L и IUIT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc (IUCM.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.84%
13.83%
IUCM.L
IUIT.L

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUCM.L показывает доходность 34.62%, а IUIT.L немного ниже – 32.97%.


IUCM.L

С начала года

34.62%

1 месяц

4.99%

6 месяцев

13.87%

1 год

40.68%

5 лет (среднегодовая)

13.94%

10 лет (среднегодовая)

N/A

IUIT.L

С начала года

32.97%

1 месяц

-0.54%

6 месяцев

14.27%

1 год

40.07%

5 лет (среднегодовая)

24.77%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


IUCM.LIUIT.L
Коэф-т Шарпа2.591.87
Коэф-т Сортино3.632.50
Коэф-т Омега1.481.33
Коэф-т Кальмара2.082.63
Коэф-т Мартина14.758.77
Индекс Язвы2.65%4.39%
Дневная вол-ть15.07%20.61%
Макс. просадка-47.32%-33.46%
Текущая просадка-0.52%-2.60%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IUCM.L и IUIT.L

И IUCM.L, и IUIT.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


IUCM.L
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc
График комиссии IUCM.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии IUIT.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между IUCM.L и IUIT.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IUCM.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc (IUCM.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IUCM.L, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.591.87
Коэффициент Сортино IUCM.L, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.632.50
Коэффициент Омега IUCM.L, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.481.33
Коэффициент Кальмара IUCM.L, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.082.63
Коэффициент Мартина IUCM.L, с текущим значением в 14.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.758.77
IUCM.L
IUIT.L

Показатель коэффициента Шарпа IUCM.L на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа IUIT.L равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUCM.L и IUIT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.59
1.87
IUCM.L
IUIT.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUCM.L и IUIT.L

Ни IUCM.L, ни IUIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IUCM.L и IUIT.L

Максимальная просадка IUCM.L за все время составила -47.32%, что больше максимальной просадки IUIT.L в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUCM.L и IUIT.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.52%
-2.60%
IUCM.L
IUIT.L

Волатильность

Сравнение волатильности IUCM.L и IUIT.L

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc (IUCM.L) составляет 5.00%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что IUCM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.00%
6.03%
IUCM.L
IUIT.L