Сравнение IUCM.L с MTUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc (IUCM.L) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM).
IUCM.L и MTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUCM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Comm Services NR USD. Фонд был запущен 17 сент. 2018 г.. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUCM.L или MTUM.
Доходность
Сравнение доходности IUCM.L и MTUM
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUCM.L показывает доходность 34.62%, а MTUM немного ниже – 34.02%.
IUCM.L
34.62%
4.99%
13.87%
40.68%
13.94%
N/A
MTUM
34.02%
0.04%
11.15%
40.52%
12.59%
13.35%
Основные характеристики
| IUCM.L | MTUM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.59 | 2.21 |
| Коэф-т Сортино | 3.63 | 3.00 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 2.08 | 1.91 |
| Коэф-т Мартина | 14.75 | 12.83 |
| Индекс Язвы | 2.65% | 3.18% |
| Дневная вол-ть | 15.07% | 18.49% |
| Макс. просадка | -47.32% | -34.08% |
| Текущая просадка | -0.52% | -2.07% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUCM.L и MTUM
И IUCM.L, и MTUM имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IUCM.L и MTUM составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IUCM.L c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc (IUCM.L) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUCM.L и MTUM
IUCM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUCM.L iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.55% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% | 1.04% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок IUCM.L и MTUM
Максимальная просадка IUCM.L за все время составила -47.32%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUCM.L и MTUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IUCM.L и MTUM
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc (IUCM.L) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что IUCM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.