Сравнение IUCM.L с MTUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc (IUCM.L) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM).
IUCM.L и MTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUCM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Comm Services NR USD. Фонд был запущен 17 сент. 2018 г.. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUCM.L или MTUM.
Основные характеристики
| IUCM.L | MTUM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.58% | 20.69% |
| Дох-ть за 1 год | 41.79% | 38.26% |
| Дох-ть за 3 года | 4.84% | 6.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.21% | 12.11% |
| Коэф-т Шарпа | 2.42 | 2.31 |
| Дневная вол-ть | 17.05% | 15.71% |
| Макс. просадка | -47.32% | -34.08% |
| Current Drawdown | -0.59% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IUCM.L и MTUM составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IUCM.L и MTUM
С начала года, IUCM.L показывает доходность 16.58%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 20.69%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUCM.L и MTUM
И IUCM.L, и MTUM имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IUCM.L c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc (IUCM.L) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUCM.L и MTUM
IUCM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUCM.L iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.78% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% | 1.04% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок IUCM.L и MTUM
Максимальная просадка IUCM.L за все время составила -47.32%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUCM.L и MTUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IUCM.L и MTUM
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc (IUCM.L) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что IUCM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.