Сравнение XLCI с WEEL
XLCI (State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF) and WEEL (Peerless Option Income Wheel ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. XLCI charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for WEEL.
Доходность
Сравнение доходности XLCI и WEEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLCI показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у WEEL с доходностью 4.83%.
XLCI
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -2.40%
- 6 месяцев
- -2.03%
- С начала года
- -2.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEEL
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 4.83%
- С начала года
- 4.83%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLCI и WEEL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLCI State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF | -2.03% | 6.73% |
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 4.83% | 8.19% |
Correlation
The correlation between XLCI and WEEL is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение распределения секторов XLCI и WEEL
Секторы
XLCI
WEEL
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
XLCI
WEEL
Финансовые услуги
XLCI
WEEL
Сырьевые материалы
XLCI
-
WEEL
Потребительский циклический сектор
XLCI
-
WEEL
Потребительский защитный сектор
XLCI
-
WEEL
Энергетика
XLCI
-
WEEL
Здравоохранение
XLCI
-
WEEL
Промышленность
XLCI
-
WEEL
Недвижимость
XLCI
-
WEEL
Технологии
XLCI
-
WEEL
Коммунальные услуги
XLCI
-
WEEL
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLCI vs. WEEL — Ранг доходности на риск
XLCI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WEEL
Сравнение XLCI c WEEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLCI) и Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLCI | WEEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLCI и WEEL
Максимальная просадка XLCI за все время составила -8.44%, что меньше максимальной просадки WEEL в -17.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLCI и WEEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLCI | WEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.44% | -17.45% | +9.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -1.05% | -3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -1.44% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLCI и WEEL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLCI | WEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.48% | 8.22% | +3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.48% | 12.74% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.48% | 12.74% | -1.26% |
Сравнение комиссий XLCI и WEEL
XLCI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии WEEL в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLCI и WEEL
Дивидендная доходность XLCI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.66%, что меньше доходности WEEL в 12.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 12.89% | 12.72% | 6.88% |
XLCI State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF | 11.66% | 5.23% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLCI and WEEL have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLCI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLCI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for WEEL.
WEEL has the higher dividend yield at 12.89%, compared with 11.66% for XLCI.
They also come from different issuers: State Street and Peerless ETFs. Their fees differ too: 0.35% for XLCI and 0.99% for WEEL.
Подберите оптимальное распределение для XLCI и WEEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор