PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLCI с QQA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLCI с QQA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XLCI (State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF) and QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLCI charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for QQA.

Доходность

Сравнение доходности XLCI и QQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLCI) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLCI показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью 10.16%.

XLCI

1 день
-1.18%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
0.82%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQA

1 день
-3.57%
1 месяц
0.85%
С начала года
10.16%
6 месяцев
9.29%
1 год
27.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLCI и QQA

2026 (YTD)2025
XLCI
State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF		-1.17%6.80%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		10.16%8.58%

Correlation

The correlation between XLCI and QQA is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.58

Сравнение распределения секторов XLCI и QQA

Секторы
XLCI
QQA

Финансовые услуги

99.7%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

XLCI
99.7%
QQA
0.2%

Сырьевые материалы

XLCI

-

QQA
1.1%

Коммуникационные услуги

XLCI

-

QQA
15.8%

Потребительский циклический сектор

XLCI

-

QQA
12.3%

Потребительский защитный сектор

XLCI

-

QQA
7.7%

Энергетика

XLCI

-

QQA
0.6%

Здравоохранение

XLCI

-

QQA
4.2%

Промышленность

XLCI

-

QQA
2.8%

Недвижимость

XLCI

-

QQA
0.1%

Технологии

XLCI

-

QQA
53.8%

Коммунальные услуги

XLCI

-

QQA
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF

Invesco QQQ Income Advantage ETF

Часто сравнивают с XLCI:
XLCI с XLCXLCI с SPYXLCI с XLEXLCI с XRMIXLCI с XLKXLCI с SPYGXLCI с SPYM
Часто сравнивают с QQA:
QQA с QQQQQA с QQQIQQA с JEPQQQA с GPIQQQA с EFAAQQA с MSTYQQA с XLG

Доходность на риск

XLCI vs. QQA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLCI
QQA
Ранг доходности на риск QQA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQA: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQA: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLCI c QQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLCI) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XLCI vs. QQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLCIQQAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.03

-0.42

Просадки

Сравнение просадок XLCI и QQA

Максимальная просадка XLCI за все время составила -7.72%, что меньше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLCI и QQA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLCIQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.72%

-19.73%

+12.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-3.95%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.53%

-2.44%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.96%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLCI и QQA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLCIQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.74%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.38%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.88%

13.11%

-2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.88%

18.43%

-7.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.88%

18.43%

-7.55%

Сравнение комиссий XLCI и QQA

XLCI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLCI и QQA

Дивидендная доходность XLCI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%, что больше доходности QQA в 9.66%

ПозицияTTM20252024
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		9.66%9.78%4.29%
XLCI
State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF		10.08%5.23%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLCI and QQA have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for XLCI.

XLCI has the higher dividend yield at 10.08%, compared with 9.66% for QQA.

They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for XLCI and 0.29% for QQA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLCI и QQA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор