Сравнение XLCI с PEPS
XLCI (State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLCI charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности XLCI и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLCI показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у PEPS с доходностью 7.73%.
XLCI
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -1.17%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 7.73%
- 6 месяцев
- 7.55%
- 1 год
- 28.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLCI и PEPS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLCI State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF | -1.17% | 6.80% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 7.73% | 10.59% |
Correlation
The correlation between XLCI and PEPS is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLCI vs. PEPS — Ранг доходности на риск
XLCI
PEPS
Сравнение XLCI c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLCI) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLCI | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.93 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок XLCI и PEPS
Максимальная просадка XLCI за все время составила -7.72%, что меньше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLCI и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLCI | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.72% | -21.26% | +13.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -3.15% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -2.77% | +1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLCI и PEPS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLCI | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.88% | 13.43% | -2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.88% | 18.43% | -7.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.88% | 18.43% | -7.55% |
Сравнение комиссий XLCI и PEPS
XLCI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLCI и PEPS
Дивидендная доходность XLCI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%, что больше доходности PEPS в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.91% | 1.00% | 0.17% |
XLCI State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF | 10.08% | 5.23% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLCI and PEPS have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for XLCI.
XLCI has the higher dividend yield at 10.08%, compared with 0.91% for PEPS.
They also come from different issuers: State Street and Parametric. Their fees differ too: 0.35% for XLCI and 0.10% for PEPS.
Подберите оптимальное распределение для XLCI и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор