Сравнение XLCI с IVVW
XLCI (State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. XLCI is actively managed, while IVVW is passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLCI charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности XLCI и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLCI показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью 5.70%.
XLCI
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -2.40%
- 6 месяцев
- -2.03%
- С начала года
- -2.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.80%
- 6 месяцев
- 5.70%
- С начала года
- 5.70%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLCI и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLCI State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF | -2.03% | 6.73% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 5.70% | 9.59% |
Correlation
The correlation between XLCI and IVVW is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение распределения секторов XLCI и IVVW
Секторы
XLCI
IVVW
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
XLCI
IVVW
Финансовые услуги
XLCI
IVVW
Сырьевые материалы
XLCI
-
IVVW
Потребительский циклический сектор
XLCI
-
IVVW
Потребительский защитный сектор
XLCI
-
IVVW
Энергетика
XLCI
-
IVVW
Здравоохранение
XLCI
-
IVVW
Промышленность
XLCI
-
IVVW
Недвижимость
XLCI
-
IVVW
Технологии
XLCI
-
IVVW
Коммунальные услуги
XLCI
-
IVVW
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLCI vs. IVVW — Ранг доходности на риск
XLCI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IVVW
Сравнение XLCI c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLCI) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLCI | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLCI и IVVW
Максимальная просадка XLCI за все время составила -8.44%, что меньше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLCI и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLCI | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.44% | -16.79% | +8.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -0.02% | -4.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -1.72% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLCI и IVVW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLCI | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.48% | 8.09% | +3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.48% | 12.64% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.48% | 12.64% | -1.16% |
Сравнение комиссий XLCI и IVVW
XLCI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLCI и IVVW
Дивидендная доходность XLCI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.66%, что меньше доходности IVVW в 19.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.26% | 18.55% | 13.72% |
XLCI State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF | 11.66% | 5.23% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLCI and IVVW have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for XLCI.
IVVW has the higher dividend yield at 19.26%, compared with 11.66% for XLCI.
They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XLCI and 0.25% for IVVW.
Подберите оптимальное распределение для XLCI и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор