Сравнение XLCI с BAMU
XLCI (State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - XLCI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. XLCI charges 0.35%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности XLCI и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLCI показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.10%.
XLCI
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -1.17%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 2.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLCI и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLCI State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF | -1.17% | 6.80% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.10% | 1.31% |
Correlation
The correlation between XLCI and BAMU is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение распределения секторов XLCI и BAMU
Секторы
XLCI
BAMU
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
XLCI
BAMU
Сырьевые материалы
XLCI
-
BAMU
-
Коммуникационные услуги
XLCI
-
BAMU
-
Потребительский циклический сектор
XLCI
-
BAMU
-
Потребительский защитный сектор
XLCI
-
BAMU
-
Энергетика
XLCI
-
BAMU
-
Здравоохранение
XLCI
-
BAMU
-
Промышленность
XLCI
-
BAMU
-
Недвижимость
XLCI
-
BAMU
-
Технологии
XLCI
-
BAMU
-
Коммунальные услуги
XLCI
-
BAMU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLCI vs. BAMU — Ранг доходности на риск
XLCI
BAMU
Сравнение XLCI c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLCI) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLCI | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 4.15 | -3.55 |
Просадки
Сравнение просадок XLCI и BAMU
Максимальная просадка XLCI за все время составила -7.72%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLCI и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLCI | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.72% | -0.36% | -7.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | 0.00% | -4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -0.02% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLCI и BAMU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLCI | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.88% | 0.59% | +10.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.88% | 0.87% | +10.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.88% | 0.87% | +10.01% |
Сравнение комиссий XLCI и BAMU
XLCI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLCI и BAMU
Дивидендная доходность XLCI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%, что больше доходности BAMU в 3.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.06% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
XLCI State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF | 10.08% | 5.23% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLCI and BAMU have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLCI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLCI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
XLCI has the higher dividend yield at 10.08%, compared with 3.06% for BAMU.
XLCI is categorized as Derivative Income, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: State Street and Brookstone. Their fees differ too: 0.35% for XLCI and 1.09% for BAMU.
Подберите оптимальное распределение для XLCI и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор