PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLC с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLC с XLK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLC (Communication Services Select Sector SPDR Fund) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - XLC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P Communication Services Select Sector Index, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XLC returned 8.48%/yr vs 23.44%/yr for XLK. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLC charges 0.13%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности XLC и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLC показывает доходность -3.61%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 34.34%.

XLC

1 день
0.92%
1 месяц
-2.18%
С начала года
-3.61%
6 месяцев
-1.69%
1 год
11.98%
3 года*
22.67%
5 лет*
8.48%
10 лет*
—

XLK

1 день
-1.56%
1 месяц
16.63%
С начала года
34.34%
6 месяцев
33.10%
1 год
64.08%
3 года*
33.46%
5 лет*
23.44%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLC и XLK

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		-3.61%23.08%34.71%52.82%-37.63%15.96%26.90%31.05%-16.88%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		34.34%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-12.56%

Correlation

The correlation between XLC and XLK is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2018 г.

0.74

Over the past year, the correlation between XLC and XLK has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XLC и XLK

Секторы
XLC
XLK

Коммуникационные услуги

95.1%

-

Технологии

4.7%
99.7%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.2%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

XLC
95.1%
XLK

-

Технологии

XLC
4.7%
XLK
99.7%

Сырьевые материалы

XLC

-

XLK

-

Потребительский циклический сектор

XLC

-

XLK

-

Потребительский защитный сектор

XLC

-

XLK

-

Энергетика

XLC

-

XLK
0.2%

Финансовые услуги

XLC

-

XLK

-

Здравоохранение

XLC

-

XLK

-

Промышленность

XLC

-

XLK
0.1%

Недвижимость

XLC

-

XLK

-

Коммунальные услуги

XLC

-

XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Communication Services Select Sector SPDR Fund

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XLC:
XLC с VOXXLC с SPYXLC с FCOMXLC с XLFXLC с XTLXLC с IXPXLC с VOO
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Доходность на риск

XLC vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLC
Ранг доходности на риск XLC: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLC: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLC: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLC: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLC: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLC: 2828
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLC c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLCXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
3.09

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
3.77

-2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.49

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

4.04

-2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.80

13.55

-9.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLC vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLC на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLC и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLCXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

3.09

-2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.95

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.41

+0.12

Просадки

Сравнение просадок XLC и XLK

Максимальная просадка XLC за все время составила -46.65%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLC и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLCXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.65%

-82.05%

+35.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-15.92%

+5.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.97%

-25.66%

+7.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.65%

-33.56%

-13.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-2.54%

-2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.59%

-34.95%

+24.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

4.74%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности XLC и XLK

Текущая волатильность для Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) составляет 3.81%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что XLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLCXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

7.27%

-3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

16.76%

-7.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.29%

20.86%

-7.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.67%

24.90%

-4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.20%

24.49%

-2.29%

Сравнение комиссий XLC и XLK

XLC берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLC и XLK

Дивидендная доходность XLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности XLK в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		1.23%1.13%0.99%0.82%1.10%0.74%0.68%0.82%0.64%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.40%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

XLC and XLK have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (7.27%) compared to XLC (3.81%). In terms of maximum drawdown, XLC dropped -46.65% vs XLK's -82.05%.

On 5-year performance, XLK leads with 23.44% vs 8.48% for XLC. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLC has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XLK has performed better with a 23.44% return vs 8.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.13% for XLC.

XLC has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.40% for XLK.

XLC is categorized as Large Cap Growth Equities, while XLK is Technology Equities. XLC tracks S&P Communication Services Select Sector Index, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Their fees differ too: 0.13% for XLC and 0.08% for XLK.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLC и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор