PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLC с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLC с SPYI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLC (Communication Services Select Sector SPDR Fund) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - XLC is a Communications Equities fund tracking the S&P Communication Services Select Sector Index, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. XLC is passively managed, while SPYI is actively managed. Over the past 3 years, XLC returned 21.60%/yr vs 15.48%/yr for SPYI. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLC charges 0.13%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.

Доходность

Сравнение доходности XLC и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLC показывает доходность -4.85%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 6.31%.

XLC

1 день
-0.42%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-4.85%
6 месяцев
-3.59%
1 год
10.19%
3 года*
21.60%
5 лет*
8.03%
10 лет*
—

SPYI

1 день
0.53%
1 месяц
-0.52%
С начала года
6.31%
6 месяцев
6.98%
1 год
20.84%
3 года*
15.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLC и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		-4.85%23.08%34.71%52.82%-11.91%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		6.31%16.67%19.03%18.09%-3.96%

Correlation

The correlation between XLC and SPYI is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г.

0.74

The correlation between XLC and SPYI shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLC и SPYI

Секторы
XLC
SPYI

Коммуникационные услуги

95.1%
10.7%

Технологии

4.7%
39.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Финансовые услуги

-

11.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Коммуникационные услуги

XLC
95.1%
SPYI
10.7%

Технологии

XLC
4.7%
SPYI
39.1%

Сырьевые материалы

XLC

-

SPYI
1.7%

Потребительский циклический сектор

XLC

-

SPYI
9.9%

Потребительский защитный сектор

XLC

-

SPYI
4.5%

Энергетика

XLC

-

SPYI
3.1%

Финансовые услуги

XLC

-

SPYI
11.1%

Здравоохранение

XLC

-

SPYI
8.3%

Промышленность

XLC

-

SPYI
7.8%

Недвижимость

XLC

-

SPYI
1.8%

Коммунальные услуги

XLC

-

SPYI
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Communication Services Select Sector SPDR Fund

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с XLC:
XLC с VOXXLC с SPYXLC с FCOMXLC с XLFXLC с XTLXLC с IXPXLC с VOO
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

XLC vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLC
Ранг доходности на риск XLC: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLC: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLC: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLC: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLC: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLC: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLC c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLCSPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
1.98

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
2.68

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.39

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

2.59

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.73

13.05

-10.31

XLC vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLC на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа SPYI равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLC и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLC и SPYI

Максимальная просадка XLC за все время составила -46.65%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLC и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLCSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.65%

-16.47%

-30.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-7.72%

-2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.97%

-16.47%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-1.79%

-4.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-1.81%

-8.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

1.53%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности XLC и SPYI

Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) имеют волатильность 3.57% и 3.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLCSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

3.62%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

8.07%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.28%

10.10%

+3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.68%

12.99%

+7.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.17%

12.99%

+9.18%

Сравнение комиссий XLC и SPYI

XLC берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLC и SPYI

Дивидендная доходность XLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности SPYI в 11.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.80%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		1.25%1.13%0.99%0.82%1.10%0.74%0.68%0.82%0.64%

Часто задаваемые вопросы

XLC and SPYI have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYI has higher volatility (3.62%) compared to XLC (3.57%). In terms of maximum drawdown, XLC dropped -46.65% vs SPYI's -16.47%.

On 3-year performance, XLC leads with 21.60% vs 15.48% for SPYI. On fees, XLC is cheaper at 0.13% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XLC has performed better with a 21.60% return vs 15.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLC is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.

SPYI has the higher dividend yield at 11.80%, compared with 1.25% for XLC.

XLC is categorized as Communications Equities, while SPYI is Derivative Income. They also come from different issuers: State Street and Neos. Their fees differ too: 0.13% for XLC and 0.68% for SPYI.

SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLC и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор