PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLC с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLC с SPYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

XLC и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Communication Services Select Sector Index. Фонд был запущен 18 июн. 2018 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLC и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLC и SPYG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		-5.20%23.08%34.71%52.82%-37.63%15.96%26.90%31.05%-16.88%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-8.75%

Доходность по периодам

С начала года, XLC показывает доходность -5.20%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%.

XLC

1 день
0.34%
1 месяц
-5.32%
С начала года
-5.20%
6 месяцев
-4.07%
1 год
16.69%
3 года*
25.63%
5 лет*
9.43%
10 лет*
—

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Communication Services Select Sector SPDR Fund

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с XLC:
XLC с VOXXLC с SPYXLC с FCOMXLC с XLFXLC с XTLXLC с IXPXLC с GXLC.L
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Сравнение комиссий XLC и SPYG

XLC берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

XLC vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLC
Ранг доходности на риск XLC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLC: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLC: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLC c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLCSPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.04

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.62

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.75

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.11

6.81

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLC vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLC на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLC и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLCSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.04

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.60

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.32

+0.22

Корреляция

Корреляция между XLC и SPYG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLC и SPYG

Дивидендная доходность XLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности SPYG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		1.26%1.13%0.99%0.82%1.10%0.74%0.68%0.82%0.64%0.00%0.00%0.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок XLC и SPYG

Максимальная просадка XLC за все время составила -46.65%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLC и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

XLCSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.65%

-67.63%

+20.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-13.76%

+2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.65%

-32.67%

-13.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-9.06%

+1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-24.48%

+13.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.55%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности XLC и SPYG

Текущая волатильность для Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) составляет 5.15%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что XLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLCSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

7.32%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

12.90%

-3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

22.42%

-4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.76%

21.13%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

20.57%

+1.79%