Сравнение XLC с SGRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).
XLC и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Communication Services Select Sector Index. Фонд был запущен 18 июн. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности XLC и SGRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLC и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | -5.20% | 7.89% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 9.56% | 25.25% |
Доходность по периодам
С начала года, XLC показывает доходность -5.20%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 9.56%.
XLC
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- -5.20%
- 6 месяцев
- -4.07%
- 1 год
- 16.69%
- 3 года*
- 25.63%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 15.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLC и SGRT
XLC берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Доходность на риск
XLC vs. SGRT — Ранг доходности на риск
XLC
SGRT
Сравнение XLC c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLC | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLC | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 2.09 | -1.55 |
Корреляция
Корреляция между XLC и SGRT составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLC и SGRT
Дивидендная доходность XLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности SGRT в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | 1.26% | 1.13% | 0.99% | 0.82% | 1.10% | 0.74% | 0.68% | 0.82% | 0.64% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XLC и SGRT
Максимальная просадка XLC за все время составила -46.65%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLC и SGRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLC | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.65% | -17.87% | -28.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -7.09% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -3.52% | -7.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLC и SGRT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLC | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.29% | 32.60% | -14.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.76% | 32.60% | -11.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.36% | 32.60% | -10.24% |