PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLC с PBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLC с PBUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XLC (Communication Services Select Sector SPDR Fund) and PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - XLC tracks the S&P Communication Services Select Sector Index while PBUS tracks the MSCI USA Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XLC returned 8.28%/yr vs 13.48%/yr for PBUS. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLC charges 0.13%/yr vs 0.04%/yr for PBUS.

Доходность

Сравнение доходности XLC и PBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLC показывает доходность -4.49%, что значительно ниже, чем у PBUS с доходностью 10.82%.

XLC

1 день
-1.31%
1 месяц
-3.46%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-2.02%
1 год
11.67%
3 года*
22.40%
5 лет*
8.28%
10 лет*
—

PBUS

1 день
-0.64%
1 месяц
5.14%
С начала года
10.82%
6 месяцев
10.68%
1 год
27.65%
3 года*
22.61%
5 лет*
13.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLC и PBUS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		-4.49%23.08%34.71%52.82%-37.63%15.96%26.90%31.05%-16.88%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		10.82%17.58%24.99%27.33%-19.64%26.77%21.75%31.60%-9.53%

Correlation

The correlation between XLC and PBUS is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2018 г.

0.77

The correlation between XLC and PBUS shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLC и PBUS

Секторы
XLC
PBUS

Коммуникационные услуги

95.1%
11.3%

Технологии

4.7%
35.4%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

3.6%

Финансовые услуги

-

11.6%

Здравоохранение

-

8.6%

Промышленность

-

8.6%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Коммуникационные услуги

XLC
95.1%
PBUS
11.3%

Технологии

XLC
4.7%
PBUS
35.4%

Сырьевые материалы

XLC

-

PBUS
1.8%

Потребительский циклический сектор

XLC

-

PBUS
10.1%

Потребительский защитный сектор

XLC

-

PBUS
4.8%

Энергетика

XLC

-

PBUS
3.6%

Финансовые услуги

XLC

-

PBUS
11.6%

Здравоохранение

XLC

-

PBUS
8.6%

Промышленность

XLC

-

PBUS
8.6%

Недвижимость

XLC

-

PBUS
1.9%

Коммунальные услуги

XLC

-

PBUS
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Communication Services Select Sector SPDR Fund

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Часто сравнивают с XLC:
XLC с VOXXLC с SPYXLC с FCOMXLC с XLFXLC с XTLXLC с IXPXLC с VOO
Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с XLGPBUS с PWVPBUS с IVVPBUS с VVPBUS с VTI

Доходность на риск

XLC vs. PBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLC
Ранг доходности на риск XLC: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLC: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLC: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLC: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLC: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLC: 2626
Ранг коэф-та Мартина
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLC c PBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLCPBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
2.30

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
3.15

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.41

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

3.08

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.72

13.93

-10.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLC vs. PBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLC на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа PBUS равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLC и PBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLCPBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

2.30

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.80

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.80

-0.26

Просадки

Сравнение просадок XLC и PBUS

Максимальная просадка XLC за все время составила -46.65%, что больше максимальной просадки PBUS в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLC и PBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLCPBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.65%

-33.15%

-13.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-9.02%

-1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.97%

-19.07%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.65%

-25.40%

-21.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-0.64%

-5.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-5.13%

-5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

1.99%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности XLC и PBUS

Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что XLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLCPBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

2.94%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

9.13%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

12.06%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.68%

17.05%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.20%

19.33%

+2.87%

Сравнение комиссий XLC и PBUS

XLC берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии PBUS в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLC и PBUS

Дивидендная доходность XLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности PBUS в 0.98%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		0.98%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		1.25%1.13%0.99%0.82%1.10%0.74%0.68%0.82%0.64%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLC and PBUS have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLC has higher volatility (3.67%) compared to PBUS (2.94%). In terms of maximum drawdown, XLC dropped -46.65% vs PBUS's -33.15%.

On 5-year performance, PBUS leads with 13.48% vs 8.28% for XLC. On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. On volatility, PBUS has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PBUS has performed better with a 13.48% return vs 8.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.13% for XLC.

XLC has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.98% for PBUS.

XLC tracks S&P Communication Services Select Sector Index, while PBUS tracks MSCI USA Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.13% for XLC and 0.04% for PBUS.

PBUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLC и PBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор