Сравнение XLC с MUSQ
XLC (Communication Services Select Sector SPDR Fund) and MUSQ (MUSQ Global Music Industry Index ETF) are both Communications Equities funds - XLC tracks the S&P Communication Services Select Sector Index while MUSQ tracks the MUSQ Global Music Industry Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XLC returned 20.31%/yr vs 0.49%/yr for MUSQ. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLC charges 0.13%/yr vs 0.76%/yr for MUSQ.
Доходность
Сравнение доходности XLC и MUSQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLC показывает доходность -3.75%, что значительно выше, чем у MUSQ с доходностью -9.48%.
XLC
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- -2.50%
- С начала года
- -3.75%
- 1 год
- 7.30%
- 3 года*
- 20.31%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- —
MUSQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- -8.41%
- С начала года
- -9.48%
- 1 год
- -10.46%
- 3 года*
- 0.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLC и MUSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | -3.75% | 23.08% | 34.71% | 11.86% |
MUSQ MUSQ Global Music Industry Index ETF | -9.48% | 19.60% | -4.94% | 0.81% |
Correlation
The correlation between XLC and MUSQ is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2023 г. | 0.67 |
The correlation between XLC and MUSQ has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XLC и MUSQ
Секторы
XLC
MUSQ
Коммуникационные услуги
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
XLC
MUSQ
Технологии
XLC
MUSQ
Сырьевые материалы
XLC
-
MUSQ
-
Потребительский циклический сектор
XLC
-
MUSQ
Потребительский защитный сектор
XLC
-
MUSQ
-
Энергетика
XLC
-
MUSQ
-
Финансовые услуги
XLC
-
MUSQ
-
Здравоохранение
XLC
-
MUSQ
-
Промышленность
XLC
-
MUSQ
Недвижимость
XLC
-
MUSQ
-
Коммунальные услуги
XLC
-
MUSQ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLC vs. MUSQ — Ранг доходности на риск
XLC
MUSQ
Сравнение XLC c MUSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLC | MUSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.91 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | -0.45 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | -0.96 | +2.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLC и MUSQ
Максимальная просадка XLC за все время составила -46.65%, что больше максимальной просадки MUSQ в -23.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLC и MUSQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLC | MUSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.65% | -23.11% | -23.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -23.11% | +11.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.97% | -23.11% | +5.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -15.55% | +9.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.55% | -6.95% | -3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 10.94% | -6.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLC и MUSQ
Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что XLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLC | MUSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 4.85% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 14.18% | -3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 17.41% | -3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.79% | 17.88% | +2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.14% | 17.88% | +4.26% |
Сравнение комиссий XLC и MUSQ
XLC берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии MUSQ в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLC и MUSQ
Дивидендная доходность XLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности MUSQ в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUSQ MUSQ Global Music Industry Index ETF | 0.70% | 0.63% | 1.08% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | 1.27% | 1.13% | 0.99% | 0.82% | 1.10% | 0.74% | 0.68% | 0.82% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
XLC and MUSQ have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLC has higher volatility (5.73%) compared to MUSQ (4.85%). In terms of maximum drawdown, XLC dropped -46.65% vs MUSQ's -23.11%.
On 3-year performance, XLC leads with 20.31% vs 0.49% for MUSQ. On fees, XLC is cheaper at 0.13% per year. On volatility, MUSQ has been the lower-risk option at 4.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XLC has performed better with a 20.31% return vs 0.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLC is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.76% for MUSQ.
XLC has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.70% for MUSQ.
XLC tracks S&P Communication Services Select Sector Index, while MUSQ tracks MUSQ Global Music Industry Index. They also come from different issuers: State Street and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.13% for XLC and 0.76% for MUSQ.
XLC currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLC и MUSQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор