PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLC с MUSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLC с MUSQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

XLC (Communication Services Select Sector SPDR Fund) and MUSQ (MUSQ Global Music Industry Index ETF) are both Communications Equities funds - XLC tracks the S&P Communication Services Select Sector Index while MUSQ tracks the MUSQ Global Music Industry Index. Both are passively managed. Over the past year, XLC returned 2.52% vs -13.20% for MUSQ. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLC charges 0.13%/yr vs 0.76%/yr for MUSQ.

Доходность

Сравнение доходности XLC и MUSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLC показывает доходность -8.97%, что значительно выше, чем у MUSQ с доходностью -13.27%.

XLC

1 день
-0.68%
1 месяц
-7.49%
С начала года
-8.97%
6 месяцев
-9.26%
1 год
2.52%
3 года*
19.82%
5 лет*
6.82%
10 лет*
—

MUSQ

1 день
-0.21%
1 месяц
-7.58%
С начала года
-13.27%
6 месяцев
-13.08%
1 год
-13.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLC и MUSQ

2026 (YTD)202520242023
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		-8.97%23.08%34.71%11.86%
MUSQ
MUSQ Global Music Industry Index ETF		-13.27%19.60%-4.94%0.81%

Correlation

The correlation between XLC and MUSQ is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2023 г.

0.68

The correlation between XLC and MUSQ has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLC и MUSQ

Секторы
XLC
MUSQ

Коммуникационные услуги

95.6%
76.5%

Технологии

4.2%
10.8%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

12.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

XLC
95.6%
MUSQ
76.5%

Технологии

XLC
4.2%
MUSQ
10.8%

Сырьевые материалы

XLC

-

MUSQ

-

Потребительский циклический сектор

XLC

-

MUSQ
12.1%

Потребительский защитный сектор

XLC

-

MUSQ

-

Энергетика

XLC

-

MUSQ

-

Финансовые услуги

XLC

-

MUSQ

-

Здравоохранение

XLC

-

MUSQ

-

Промышленность

XLC

-

MUSQ
0.6%

Недвижимость

XLC

-

MUSQ

-

Коммунальные услуги

XLC

-

MUSQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Communication Services Select Sector SPDR Fund

MUSQ Global Music Industry Index ETF

Часто сравнивают с XLC:
XLC с VOXXLC с SPYXLC с FCOMXLC с XLFXLC с XTLXLC с IXPXLC с VOO
Часто сравнивают с MUSQ:
MUSQ с AMOMMUSQ с RSPCMUSQ с FDCFMUSQ с ONDMUSQ с THNQMUSQ с IYZMUSQ с XTL

Доходность на риск

XLC vs. MUSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLC
Ранг доходности на риск XLC: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLC: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLC: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLC: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLC: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLC: 1212
Ранг коэф-та Мартина
MUSQ
Ранг доходности на риск MUSQ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSQ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSQ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSQ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSQ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLC c MUSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLCMUSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
-0.77

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
-1.01

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.89

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

-0.57

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.69

-1.29

+1.99

XLC vs. MUSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLC на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа MUSQ равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLC и MUSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLC и MUSQ

Максимальная просадка XLC за все время составила -46.65%, что больше максимальной просадки MUSQ в -23.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLC и MUSQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLCMUSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.65%

-23.11%

-23.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-23.11%

+12.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.97%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.76%

-19.09%

+8.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.57%

-6.76%

-3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

10.22%

-6.58%

Волатильность

Сравнение волатильности XLC и MUSQ

Текущая волатильность для Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) составляет 4.68%, в то время как у MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что XLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLCMUSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

6.01%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

13.94%

-3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.50%

17.30%

-3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.73%

17.95%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.17%

17.95%

+4.22%

Сравнение комиссий XLC и MUSQ

XLC берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии MUSQ в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLC и MUSQ

Дивидендная доходность XLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности MUSQ в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MUSQ
MUSQ Global Music Industry Index ETF		0.73%0.63%1.08%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		1.34%1.13%0.99%0.82%1.10%0.74%0.68%0.82%0.64%

Часто задаваемые вопросы

XLC and MUSQ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUSQ has higher volatility (6.01%) compared to XLC (4.68%). In terms of maximum drawdown, XLC dropped -46.65% vs MUSQ's -23.11%.

On 1-year performance, XLC leads with 2.52% vs -13.20% for MUSQ. On fees, XLC is cheaper at 0.13% per year. On volatility, XLC has been the lower-risk option at 4.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XLC has performed better with a 2.52% return vs -13.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLC is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.76% for MUSQ.

XLC has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.73% for MUSQ.

XLC tracks S&P Communication Services Select Sector Index, while MUSQ tracks MUSQ Global Music Industry Index. They also come from different issuers: State Street and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.13% for XLC and 0.76% for MUSQ.

XLC currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLC и MUSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор