PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLC с LTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLC с LTL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XLC (Communication Services Select Sector SPDR Fund) and LTL (ProShares Ultra Telecommunications) are both exchange-traded funds - XLC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P Communication Services Select Sector Index, while LTL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, XLC returned 8.28%/yr vs 16.49%/yr for LTL. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLC charges 0.13%/yr vs 0.95%/yr for LTL.

Доходность

Сравнение доходности XLC и LTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и ProShares Ultra Telecommunications (LTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLC показывает доходность -4.49%, что значительно выше, чем у LTL с доходностью -11.79%.

XLC

1 день
-1.31%
1 месяц
-3.46%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-2.02%
1 год
11.67%
3 года*
22.40%
5 лет*
8.28%
10 лет*
—

LTL

1 день
-2.50%
1 месяц
-7.30%
С начала года
-11.79%
6 месяцев
-7.47%
1 год
15.16%
3 года*
36.33%
5 лет*
16.49%
10 лет*
9.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLC и LTL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		-4.49%23.08%34.71%52.82%-37.63%15.96%26.90%31.05%-16.88%
LTL
ProShares Ultra Telecommunications		-11.79%37.06%65.15%62.03%-41.14%40.42%-3.25%30.16%-13.08%

Correlation

The correlation between XLC and LTL is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2018 г.

0.76

Over the past year, XLC and LTL have become more correlated (0.99) than their long-term average of 0.76, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов XLC и LTL

Секторы
XLC
LTL

Коммуникационные услуги

95.1%
57.7%

Технологии

4.7%
2.7%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

XLC
95.1%
LTL
57.7%

Технологии

XLC
4.7%
LTL
2.7%

Сырьевые материалы

XLC

-

LTL

-

Потребительский циклический сектор

XLC

-

LTL

-

Потребительский защитный сектор

XLC

-

LTL

-

Энергетика

XLC

-

LTL

-

Финансовые услуги

XLC

-

LTL

-

Здравоохранение

XLC

-

LTL

-

Промышленность

XLC

-

LTL

-

Недвижимость

XLC

-

LTL

-

Коммунальные услуги

XLC

-

LTL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Communication Services Select Sector SPDR Fund

ProShares Ultra Telecommunications

Часто сравнивают с XLC:
XLC с VOXXLC с SPYXLC с FCOMXLC с XLFXLC с XTLXLC с IXPXLC с VOO
Часто сравнивают с LTL:
LTL с SSOLTL с WDAYLTL с LITPLTL с BRK-BLTL с XLKLTL с DGROLTL с TQQQ

Доходность на риск

XLC vs. LTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLC
Ранг доходности на риск XLC: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLC: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLC: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLC: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLC: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLC: 2626
Ранг коэф-та Мартина
LTL
Ранг доходности на риск LTL: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTL: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTL: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLC c LTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и ProShares Ultra Telecommunications (LTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLCLTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
0.57

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
0.98

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.11

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

0.71

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.72

2.10

+1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLC vs. LTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLC на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа LTL равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLC и LTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLCLTLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.57

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.48

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.15

+0.38

Просадки

Сравнение просадок XLC и LTL

Максимальная просадка XLC за все время составила -46.65%, что меньше максимальной просадки LTL в -80.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLC и LTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLCLTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.65%

-80.20%

+33.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-21.43%

+10.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.97%

-34.37%

+16.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.65%

-52.60%

+5.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-14.89%

+8.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-28.66%

+18.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

7.25%

-4.11%

Волатильность

Сравнение волатильности XLC и LTL

Текущая волатильность для Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) составляет 3.67%, в то время как у ProShares Ultra Telecommunications (LTL) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что XLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLCLTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

7.57%

-3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

19.39%

-9.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

26.85%

-13.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.68%

34.56%

-13.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.20%

36.96%

-14.76%

Сравнение комиссий XLC и LTL

XLC берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии LTL в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLC и LTL

Дивидендная доходность XLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности LTL в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTL
ProShares Ultra Telecommunications		0.92%0.64%0.29%0.97%2.01%1.14%1.57%0.83%1.99%1.96%0.70%1.55%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		1.25%1.13%0.99%0.82%1.10%0.74%0.68%0.82%0.64%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, XLC and LTL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LTL has higher volatility (7.57%) compared to XLC (3.67%). In terms of maximum drawdown, XLC dropped -46.65% vs LTL's -80.20%.

On 5-year performance, LTL leads with 16.49% vs 8.28% for XLC. On fees, XLC is cheaper at 0.13% per year. On volatility, XLC has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LTL has performed better with a 16.49% return vs 8.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLC is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.95% for LTL.

XLC has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.92% for LTL.

XLC is categorized as Large Cap Growth Equities, while LTL is Leveraged Equities. XLC tracks S&P Communication Services Select Sector Index, while LTL tracks Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index (200%). They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.13% for XLC and 0.95% for LTL.

XLC currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLC и LTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор