PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLC с IP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLC с IP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLC (Communication Services Select Sector SPDR Fund) is Communications Equities fund tracking the S&P Communication Services Select Sector Index, while IP (International Paper Company) is a stock. Over the past 5 years, XLC returned 8.03%/yr vs -5.62%/yr for IP. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XLC и IP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и International Paper Company (IP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLC показывает доходность -4.85%, что значительно выше, чем у IP с доходностью -5.93%.

XLC

1 день
-0.42%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-4.85%
6 месяцев
-3.59%
1 год
10.19%
3 года*
21.60%
5 лет*
8.03%
10 лет*
—

IP

1 день
3.43%
1 месяц
16.10%
С начала года
-5.93%
6 месяцев
-3.85%
1 год
-17.46%
3 года*
9.44%
5 лет*
-5.62%
10 лет*
3.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLC и IP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		-4.85%23.08%34.71%52.82%-37.63%15.96%26.90%31.05%-16.45%
IP
International Paper Company		-5.93%-23.83%55.31%10.20%-23.05%3.48%13.83%19.47%-26.27%

Correlation

The correlation between XLC and IP is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г.

0.37

The correlation between XLC and IP shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Communication Services Select Sector SPDR Fund

International Paper Company

Часто сравнивают с XLC:
XLC с VOXXLC с SPYXLC с FCOMXLC с XLFXLC с XTLXLC с IXPXLC с VOO
Часто сравнивают с IP:
IP с PKGIP с WYIP с AMCRIP с WRKIP с DDIP с UFPIIP с WLK

Доходность на риск

XLC vs. IP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLC
Ранг доходности на риск XLC: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLC: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLC: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLC: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLC: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLC: 2424
Ранг коэф-та Мартина
IP
Ранг доходности на риск IP: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IP: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IP: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IP: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IP: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IP: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLC c IP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и International Paper Company (IP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLCIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
-0.46

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
-0.40

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.95

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

-0.43

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.73

-0.78

+3.51

XLC vs. IP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLC на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа IP равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLC и IP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLC и IP

Максимальная просадка XLC за все время составила -46.65%, что меньше максимальной просадки IP в -90.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLC и IP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLCIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.65%

-90.62%

+43.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-45.52%

+34.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.97%

-48.61%

+30.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.65%

-48.61%

+1.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-35.82%

+29.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-20.89%

+10.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

25.34%

-22.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XLC и IP

Текущая волатильность для Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) составляет 3.57%, в то время как у International Paper Company (IP) волатильность равна 15.74%. Это указывает на то, что XLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLCIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

15.74%

-12.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

32.96%

-23.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.28%

42.63%

-29.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.68%

32.86%

-12.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.17%

32.35%

-10.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLC и IP

Дивидендная доходность XLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности IP в 5.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IP
International Paper Company		5.12%4.70%3.44%5.12%5.34%4.08%4.12%4.37%4.77%3.21%3.36%4.35%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		1.25%1.13%0.99%0.82%1.10%0.74%0.68%0.82%0.64%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLC and IP have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IP has higher volatility (15.74%) compared to XLC (3.57%). In terms of maximum drawdown, XLC dropped -46.65% vs IP's -90.62%.

XLC currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLC и IP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор