PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLC с ILCB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLC с ILCB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB).

XLC и ILCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Communication Services Select Sector Index. Фонд был запущен 18 июн. 2018 г.. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLC и ILCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLC и ILCB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		-5.53%23.08%34.71%52.82%-37.63%15.96%26.90%31.05%-16.88%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		-4.57%17.70%24.96%26.91%-19.48%24.07%19.40%32.68%-7.90%

Доходность по периодам

С начала года, XLC показывает доходность -5.53%, что значительно ниже, чем у ILCB с доходностью -4.57%.

XLC

1 день
2.69%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-5.53%
6 месяцев
-5.74%
1 год
16.36%
3 года*
25.49%
5 лет*
9.35%
10 лет*
—

ILCB

1 день
2.92%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-2.23%
1 год
17.62%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.15%
10 лет*
13.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Communication Services Select Sector SPDR Fund

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с XLC:
XLC с VOXXLC с SPYXLC с FCOMXLC с XLFXLC с XTLXLC с IXPXLC с GXLC.L
Часто сравнивают с ILCB:
ILCB с ILCGILCB с VOOILCB с IVVILCB с SPYILCB с VTIILCB с SCHBILCB с BBUS

Сравнение комиссий XLC и ILCB

XLC берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Доходность на риск

XLC vs. ILCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLC
Ранг доходности на риск XLC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLC c ILCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLCILCBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.96

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.47

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.51

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.30

7.11

-1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLC vs. ILCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLC на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCB равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLC и ILCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLCILCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.96

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.65

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.60

-0.06

Корреляция

Корреляция между XLC и ILCB составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLC и ILCB

Дивидендная доходность XLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности ILCB в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		1.26%1.13%0.99%0.82%1.10%0.74%0.68%0.82%0.64%0.00%0.00%0.00%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		1.13%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%

Просадки

Сравнение просадок XLC и ILCB

Максимальная просадка XLC за все время составила -46.65%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLC и ILCB.

Загрузка...

Показатели просадок

XLCILCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.65%

-51.53%

+4.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-12.07%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.65%

-25.47%

-21.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-6.44%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-6.28%

-4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.57%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности XLC и ILCB

Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) имеют волатильность 5.12% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLCILCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

5.34%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

9.62%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.30%

18.41%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

17.13%

+3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

18.14%

+4.23%