PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLC с GREK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLC с GREK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XLC (Communication Services Select Sector SPDR Fund) and GREK (Global X MSCI Greece ETF) are both exchange-traded funds - XLC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P Communication Services Select Sector Index, while GREK is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI All Greece Select 25-50. Both are passively managed. Over the past 5 years, XLC returned 8.28%/yr vs 24.02%/yr for GREK. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. XLC charges 0.13%/yr vs 0.58%/yr for GREK.

Доходность

Сравнение доходности XLC и GREK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и Global X MSCI Greece ETF (GREK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLC показывает доходность -4.49%, что значительно ниже, чем у GREK с доходностью 11.27%.

XLC

1 день
-1.31%
1 месяц
-3.46%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-2.02%
1 год
11.67%
3 года*
22.40%
5 лет*
8.28%
10 лет*
—

GREK

1 день
-1.58%
1 месяц
7.74%
С начала года
11.27%
6 месяцев
12.83%
1 год
37.48%
3 года*
33.49%
5 лет*
24.02%
10 лет*
14.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLC и GREK

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		-4.49%23.08%34.71%52.82%-37.63%15.96%26.90%31.05%-16.88%
GREK
Global X MSCI Greece ETF		11.27%76.11%9.53%42.72%3.64%6.14%-13.89%50.20%-23.51%

Correlation

The correlation between XLC and GREK is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2018 г.

0.43

The correlation between XLC and GREK shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLC и GREK

Секторы
XLC
GREK

Коммуникационные услуги

95.1%
4.6%

Технологии

4.7%

-

Сырьевые материалы

-

3.2%

Потребительский циклический сектор

-

9.6%

Потребительский защитный сектор

-

1.1%

Энергетика

-

8.4%

Финансовые услуги

-

47.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

13.5%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

11.6%

Коммуникационные услуги

XLC
95.1%
GREK
4.6%

Технологии

XLC
4.7%
GREK

-

Сырьевые материалы

XLC

-

GREK
3.2%

Потребительский циклический сектор

XLC

-

GREK
9.6%

Потребительский защитный сектор

XLC

-

GREK
1.1%

Энергетика

XLC

-

GREK
8.4%

Финансовые услуги

XLC

-

GREK
47.1%

Здравоохранение

XLC

-

GREK

-

Промышленность

XLC

-

GREK
13.5%

Недвижимость

XLC

-

GREK
1.0%

Коммунальные услуги

XLC

-

GREK
11.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Communication Services Select Sector SPDR Fund

Global X MSCI Greece ETF

Часто сравнивают с XLC:
XLC с VOXXLC с SPYXLC с FCOMXLC с XLFXLC с XTLXLC с IXPXLC с VOO
Часто сравнивают с GREK:
GREK с VOOGREK с CLIXGREK с THDGREK с SPYGREK с LTC-USDGREK с EPIGREK с EWQ

Доходность на риск

XLC vs. GREK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLC
Ранг доходности на риск XLC: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLC: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLC: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLC: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLC: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLC: 2626
Ранг коэф-та Мартина
GREK
Ранг доходности на риск GREK: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GREK: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GREK: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GREK: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GREK: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GREK: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLC c GREK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и Global X MSCI Greece ETF (GREK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLCGREKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
1.57

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
2.35

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.28

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

1.77

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.72

5.49

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLC vs. GREK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLC на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа GREK равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLC и GREK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLCGREKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.57

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.99

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.16

+0.37

Просадки

Сравнение просадок XLC и GREK

Максимальная просадка XLC за все время составила -46.65%, что меньше максимальной просадки GREK в -79.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLC и GREK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLCGREKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.65%

-79.50%

+32.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-21.32%

+10.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.97%

-22.63%

+4.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.65%

-30.46%

-16.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-5.00%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-45.33%

+34.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

6.85%

-3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности XLC и GREK

Текущая волатильность для Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) составляет 3.67%, в то время как у Global X MSCI Greece ETF (GREK) волатильность равна 9.01%. Это указывает на то, что XLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GREK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLCGREKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

9.01%

-5.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

20.28%

-10.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

23.97%

-10.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.68%

24.38%

-3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.20%

29.83%

-7.63%

Сравнение комиссий XLC и GREK

XLC берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии GREK в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLC и GREK

Дивидендная доходность XLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности GREK в 3.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GREK
Global X MSCI Greece ETF		3.11%3.46%4.63%2.61%2.82%2.16%2.62%2.25%2.41%2.13%1.95%1.52%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		1.25%1.13%0.99%0.82%1.10%0.74%0.68%0.82%0.64%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLC and GREK have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GREK has higher volatility (9.01%) compared to XLC (3.67%). In terms of maximum drawdown, XLC dropped -46.65% vs GREK's -79.50%.

On 5-year performance, GREK leads with 24.02% vs 8.28% for XLC. On fees, XLC is cheaper at 0.13% per year. On volatility, XLC has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GREK has performed better with a 24.02% return vs 8.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLC is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.58% for GREK.

GREK has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 1.25% for XLC.

XLC is categorized as Large Cap Growth Equities, while GREK is Emerging Markets Equities. XLC tracks S&P Communication Services Select Sector Index, while GREK tracks MSCI All Greece Select 25-50. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.13% for XLC and 0.58% for GREK.

GREK currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLC и GREK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор