PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLC с FMAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLC с FMAG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLC (Communication Services Select Sector SPDR Fund) and FMAG (Fidelity Magellan ETF) are both exchange-traded funds - XLC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P Communication Services Select Sector Index, while FMAG is a Global Equities fund actively managed by Fidelity. XLC is passively managed, while FMAG is actively managed. Over the past 5 years, XLC returned 8.48%/yr vs 11.89%/yr for FMAG. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLC charges 0.13%/yr vs 0.59%/yr for FMAG.

Доходность

Сравнение доходности XLC и FMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и Fidelity Magellan ETF (FMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLC показывает доходность -3.61%, что значительно ниже, чем у FMAG с доходностью 8.00%.

XLC

1 день
0.92%
1 месяц
-2.18%
С начала года
-3.61%
6 месяцев
-1.69%
1 год
11.98%
3 года*
22.67%
5 лет*
8.48%
10 лет*
—

FMAG

1 день
-0.05%
1 месяц
3.34%
С начала года
8.00%
6 месяцев
7.59%
1 год
11.45%
3 года*
21.02%
5 лет*
11.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLC и FMAG

2026 (YTD)20252024202320222021
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		-3.61%23.08%34.71%52.82%-37.63%10.96%
FMAG
Fidelity Magellan ETF		8.00%10.40%28.52%31.25%-26.92%25.37%

Correlation

The correlation between XLC and FMAG is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г.

0.76

Over the past year, the correlation between XLC and FMAG has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XLC и FMAG

Секторы
XLC
FMAG

Коммуникационные услуги

95.1%
6.1%

Технологии

4.7%
38.9%

Сырьевые материалы

-

4.3%

Потребительский циклический сектор

-

12.6%

Потребительский защитный сектор

-

1.9%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

14.3%

Здравоохранение

-

4.4%

Промышленность

-

16.1%

Недвижимость

-

1.4%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Коммуникационные услуги

XLC
95.1%
FMAG
6.1%

Технологии

XLC
4.7%
FMAG
38.9%

Сырьевые материалы

XLC

-

FMAG
4.3%

Потребительский циклический сектор

XLC

-

FMAG
12.6%

Потребительский защитный сектор

XLC

-

FMAG
1.9%

Энергетика

XLC

-

FMAG

-

Финансовые услуги

XLC

-

FMAG
14.3%

Здравоохранение

XLC

-

FMAG
4.4%

Промышленность

XLC

-

FMAG
16.1%

Недвижимость

XLC

-

FMAG
1.4%

Коммунальные услуги

XLC

-

FMAG
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Communication Services Select Sector SPDR Fund

Fidelity Magellan ETF

Часто сравнивают с XLC:
XLC с VOXXLC с SPYXLC с FCOMXLC с XLFXLC с XTLXLC с IXPXLC с VOO
Часто сравнивают с FMAG:
FMAG с JEPQFMAG с VOOFMAG с FXAIXFMAG с SPYFMAG с FFLCFMAG с FFIDXFMAG с QQQ

Доходность на риск

XLC vs. FMAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLC
Ранг доходности на риск XLC: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLC: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLC: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLC: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLC: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLC: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FMAG
Ранг доходности на риск FMAG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLC c FMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и Fidelity Magellan ETF (FMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLCFMAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
0.81

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
1.22

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.15

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

0.82

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.80

2.91

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLC vs. FMAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLC на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMAG равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLC и FMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLCFMAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.81

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.60

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.62

-0.08

Просадки

Сравнение просадок XLC и FMAG

Максимальная просадка XLC за все время составила -46.65%, что больше максимальной просадки FMAG в -32.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLC и FMAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLCFMAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.65%

-32.93%

-13.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-13.97%

+3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.97%

-20.12%

+2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.65%

-32.93%

-13.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-0.73%

-4.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.59%

-8.98%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.95%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности XLC и FMAG

Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и Fidelity Magellan ETF (FMAG) имеют волатильность 3.81% и 3.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLCFMAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

3.65%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

11.33%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.29%

14.22%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.67%

19.85%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.20%

19.68%

+2.52%

Сравнение комиссий XLC и FMAG

XLC берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии FMAG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLC и FMAG

Дивидендная доходность XLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности FMAG в 0.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FMAG
Fidelity Magellan ETF		0.08%0.09%0.15%0.34%0.23%0.03%0.00%0.00%0.00%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		1.23%1.13%0.99%0.82%1.10%0.74%0.68%0.82%0.64%

Часто задаваемые вопросы

XLC and FMAG have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLC has higher volatility (3.81%) compared to FMAG (3.65%). In terms of maximum drawdown, XLC dropped -46.65% vs FMAG's -32.93%.

On 5-year performance, FMAG leads with 11.89% vs 8.48% for XLC. On fees, XLC is cheaper at 0.13% per year. On volatility, FMAG has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FMAG has performed better with a 11.89% return vs 8.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLC is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.59% for FMAG.

XLC has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.08% for FMAG.

XLC is categorized as Large Cap Growth Equities, while FMAG is Global Equities. They also come from different issuers: State Street and Fidelity. Their fees differ too: 0.13% for XLC and 0.59% for FMAG.

XLC currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLC и FMAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор