PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLC с DDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLC с DDM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLC (Communication Services Select Sector SPDR Fund) and DDM (ProShares Ultra Dow30) are both exchange-traded funds - XLC is a Communications Equities fund tracking the S&P Communication Services Select Sector Index, while DDM is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, XLC returned 8.03%/yr vs 12.67%/yr for DDM. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLC charges 0.13%/yr vs 0.95%/yr for DDM.

Доходность

Сравнение доходности XLC и DDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и ProShares Ultra Dow30 (DDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLC показывает доходность -4.85%, что значительно ниже, чем у DDM с доходностью 11.15%.

XLC

1 день
-0.42%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-4.85%
6 месяцев
-3.59%
1 год
10.19%
3 года*
21.60%
5 лет*
8.03%
10 лет*
—

DDM

1 день
1.45%
1 месяц
4.37%
С начала года
11.15%
6 месяцев
9.08%
1 год
41.14%
3 года*
24.56%
5 лет*
12.67%
10 лет*
19.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLC и DDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		-4.85%23.08%34.71%52.82%-37.63%15.96%26.90%31.05%-16.45%
DDM
ProShares Ultra Dow30		11.15%20.59%21.60%24.34%-19.48%41.97%2.14%47.98%-14.10%

Correlation

The correlation between XLC and DDM is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г.

0.69

The correlation between XLC and DDM has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLC и DDM

Секторы
XLC
DDM

Коммуникационные услуги

95.1%
1.3%

Технологии

4.7%
13.3%

Сырьевые материалы

-

2.7%

Потребительский циклический сектор

-

7.7%

Потребительский защитный сектор

-

3.0%

Энергетика

-

1.6%

Финансовые услуги

-

34.9%

Здравоохранение

-

9.6%

Промышленность

-

13.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

XLC
95.1%
DDM
1.3%

Технологии

XLC
4.7%
DDM
13.3%

Сырьевые материалы

XLC

-

DDM
2.7%

Потребительский циклический сектор

XLC

-

DDM
7.7%

Потребительский защитный сектор

XLC

-

DDM
3.0%

Энергетика

XLC

-

DDM
1.6%

Финансовые услуги

XLC

-

DDM
34.9%

Здравоохранение

XLC

-

DDM
9.6%

Промышленность

XLC

-

DDM
13.0%

Недвижимость

XLC

-

DDM

-

Коммунальные услуги

XLC

-

DDM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Communication Services Select Sector SPDR Fund

ProShares Ultra Dow30

Часто сравнивают с XLC:
XLC с VOXXLC с SPYXLC с FCOMXLC с XLFXLC с XTLXLC с IXPXLC с VOO
Часто сравнивают с DDM:
DDM с UDOWDDM с DIADDM с SPUUDDM с DJDDDM с IXCDDM с ^SP500TRDDM с SCHD

Доходность на риск

XLC vs. DDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLC
Ранг доходности на риск XLC: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLC: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLC: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLC: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLC: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLC: 2424
Ранг коэф-та Мартина
DDM
Ранг доходности на риск DDM: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDM: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDM: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDM: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDM: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDM: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLC c DDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и ProShares Ultra Dow30 (DDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLCDDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
1.44

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
2.07

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.25

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

1.87

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.73

6.86

-4.13

XLC vs. DDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLC на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа DDM равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLC и DDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLC и DDM

Максимальная просадка XLC за все время составила -46.65%, что меньше максимальной просадки DDM в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLC и DDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLCDDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.65%

-81.70%

+35.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-19.31%

+8.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.97%

-31.62%

+13.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.65%

-40.18%

-6.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-1.61%

-5.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-17.31%

+6.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

5.28%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности XLC и DDM

Текущая волатильность для Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) составляет 3.57%, в то время как у ProShares Ultra Dow30 (DDM) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что XLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLCDDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

8.72%

-5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

19.64%

-9.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.28%

25.09%

-11.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.68%

29.67%

-8.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.17%

34.81%

-12.64%

Сравнение комиссий XLC и DDM

XLC берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии DDM в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLC и DDM

Дивидендная доходность XLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности DDM в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDM
ProShares Ultra Dow30		0.90%0.94%1.00%0.27%0.83%0.18%0.31%0.62%0.89%0.68%1.08%1.23%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		1.25%1.13%0.99%0.82%1.10%0.74%0.68%0.82%0.64%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLC and DDM have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DDM has higher volatility (8.72%) compared to XLC (3.57%). In terms of maximum drawdown, XLC dropped -46.65% vs DDM's -81.70%.

On 5-year performance, DDM leads with 12.67% vs 8.03% for XLC. On fees, XLC is cheaper at 0.13% per year. On volatility, XLC has been the lower-risk option at 3.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DDM has performed better with a 12.67% return vs 8.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLC is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.95% for DDM.

XLC has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.90% for DDM.

XLC is categorized as Communications Equities, while DDM is Leveraged Equities. XLC tracks S&P Communication Services Select Sector Index, while DDM tracks Dow Jones Industrial Average Index (200%). They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.13% for XLC and 0.95% for DDM.

DDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLC и DDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор