PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLBS.L с MTRL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLBS.L с MTRL.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLBS.L) и SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF (MTRL.L).

XLBS.L и MTRL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLBS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Materials Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. MTRL.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLBS.L и MTRL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLBS.L) и SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF (MTRL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLBS.L и MTRL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLBS.L
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		10.69%11.15%-0.84%12.27%-12.07%27.01%20.06%23.52%-15.00%23.40%
MTRL.L
SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF		6.88%27.27%-8.18%14.60%-13.72%16.85%22.39%20.25%-13.46%28.62%
Разные валюты инструментов

XLBS.L торгуется в USD, в то время как MTRL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MTRL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLBS.L показывает доходность 10.69%, что значительно выше, чем у MTRL.L с доходностью 6.92%.

XLBS.L

1 день
2.39%
1 месяц
-4.38%
С начала года
10.69%
6 месяцев
13.81%
1 год
19.79%
3 года*
9.82%
5 лет*
6.84%
10 лет*
10.49%

MTRL.L

1 день
2.26%
1 месяц
-2.98%
С начала года
6.92%
6 месяцев
14.04%
1 год
27.88%
3 года*
12.66%
5 лет*
6.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF

Часто сравнивают с XLBS.L:
XLBS.L с XBB.TOXLBS.L с VJPU.LXLBS.L с XLBP.LXLBS.L с SXLB.LXLBS.L с XWIS.LXLBS.L с XDWM.LXLBS.L с BRIP.L
Часто сравнивают с MTRL.L:
MTRL.L с IEVL.LMTRL.L с CSKR.LMTRL.L с QQQMTRL.L с CSPX.LMTRL.L с GLDMTRL.L с QTOPMTRL.L с XDWI.L

Сравнение комиссий XLBS.L и MTRL.L

XLBS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии MTRL.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MTRL.L
SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF
XLBS.L
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Доходность на риск

XLBS.L vs. MTRL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLBS.L
Ранг доходности на риск XLBS.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLBS.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLBS.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLBS.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLBS.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLBS.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
MTRL.L
Ранг доходности на риск MTRL.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTRL.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTRL.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTRL.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTRL.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTRL.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLBS.L c MTRL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLBS.L) и SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF (MTRL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLBS.LMTRL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.37

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.89

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.95

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.17

7.31

-2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLBS.L vs. MTRL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLBS.L на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTRL.L равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLBS.L и MTRL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLBS.LMTRL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.37

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.34

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.74

-0.24

Корреляция

Корреляция между XLBS.L и MTRL.L составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLBS.L и MTRL.L

Ни XLBS.L, ни MTRL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLBS.L и MTRL.L

Максимальная просадка XLBS.L за все время составила -35.84%, примерно равная максимальной просадке MTRL.L в -37.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLBS.L и MTRL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XLBS.LMTRL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.84%

-32.80%

-3.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.55%

-13.06%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.27%

-22.75%

-2.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-5.18%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-6.47%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

3.67%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности XLBS.L и MTRL.L

Текущая волатильность для Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLBS.L) составляет 6.94%, в то время как у SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF (MTRL.L) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что XLBS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTRL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLBS.LMTRL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

7.69%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.43%

13.94%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.45%

20.40%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

25.44%

-6.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.46%

32.51%

-13.05%