Сравнение XLB с DVXB
XLB (Materials Select Sector SPDR ETF) and DVXB (WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF) are both Materials funds - XLB tracks the Materials Select Sector Index while DVXB tracks the Syntax Defined Volatility XLB Index. Both are passively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. XLB charges 0.13%/yr vs 0.89%/yr for DVXB.
Доходность
Сравнение доходности XLB и DVXB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLB показывает доходность 13.74%, что значительно ниже, чем у DVXB с доходностью 17.83%.
XLB
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- 13.74%
- 6 месяцев
- 12.52%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 6.58%
- 10 лет*
- 10.50%
DVXB
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 17.83%
- 6 месяцев
- 15.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLB и DVXB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 13.74% | -0.36% |
DVXB WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF | 17.83% | -6.27% |
Correlation
The correlation between XLB and DVXB is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLB vs. DVXB — Ранг доходности на риск
XLB
DVXB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XLB c DVXB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF (DVXB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLB | DVXB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLB и DVXB
Максимальная просадка XLB за все время составила -59.83%, что больше максимальной просадки DVXB в -19.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB и DVXB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLB | DVXB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.83% | -19.77% | -40.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.80% | -10.73% | +6.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.82% | -7.12% | -3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLB и DVXB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLB | DVXB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.49% | 30.74% | -13.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 30.74% | -11.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.66% | 30.74% | -10.08% |
Сравнение комиссий XLB и DVXB
XLB берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии DVXB в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLB и DVXB
Дивидендная доходность XLB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, тогда как DVXB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXB WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 1.66% | 1.92% | 1.92% | 2.00% | 2.26% | 1.62% | 1.72% | 1.98% | 2.20% | 1.66% | 1.95% | 2.24% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, XLB and DVXB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLB is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLB is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.89% for DVXB.
XLB has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 0.00% for DVXB.
XLB tracks Materials Select Sector Index, while DVXB tracks Syntax Defined Volatility XLB Index. They also come from different issuers: State Street and WEBs. Their fees differ too: 0.13% for XLB and 0.89% for DVXB.
Подберите оптимальное распределение для XLB и DVXB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор