Сравнение XLB.TO с XQQ.TO
XLB.TO (iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF) and XQQ.TO (iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)) are both exchange-traded funds - XLB.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 10+Y Core Bd GR CAD, while XQQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the Morningstar US Market TR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLB.TO returned 4.59%/yr vs 19.59%/yr for XQQ.TO. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. XLB.TO charges 0.20%/yr vs 0.39%/yr for XQQ.TO.
Доходность
Сравнение доходности XLB.TO и XQQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLB.TO показывает доходность 2.55%, что значительно ниже, чем у XQQ.TO с доходностью 19.17%. За последние 10 лет акции XLB.TO уступали акциям XQQ.TO по среднегодовой доходности: 4.59% против 19.59% соответственно.
XLB.TO
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 2.55%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- 4.59%
XQQ.TO
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 8.62%
- С начала года
- 19.17%
- 6 месяцев
- 17.53%
- 1 год
- 37.37%
- 3 года*
- 26.17%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 19.59%
Сравнение доходности по годам XLB.TO и XQQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLB.TO iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF | 2.55% | -0.76% | 9.49% | 19.21% | -14.38% | 1.26% | 16.52% | 12.85% | -0.25% | 7.11% |
XQQ.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) | 19.17% | 18.38% | 24.23% | 52.23% | -33.67% | 22.29% | 45.23% | 37.48% | -2.33% | 31.83% |
Correlation
The correlation between XLB.TO and XQQ.TO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2011 г. | -0.07 |
The correlation between XLB.TO and XQQ.TO shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLB.TO vs. XQQ.TO — Ранг доходности на риск
XLB.TO
XQQ.TO
Сравнение XLB.TO c XQQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLB.TO | XQQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.41 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 2.94 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.85 | 10.98 | -10.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLB.TO | XQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 2.37 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.68 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.88 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.86 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок XLB.TO и XQQ.TO
Максимальная просадка XLB.TO за все время составила -24.34%, что меньше максимальной просадки XQQ.TO в -38.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB.TO и XQQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLB.TO | XQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.34% | -38.55% | +14.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.85% | -12.76% | +7.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.74% | -22.72% | +12.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.34% | -38.55% | +14.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.34% | -38.55% | +14.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -0.80% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -5.92% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 3.41% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLB.TO и XQQ.TO
Текущая волатильность для iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO) составляет 2.79%, в то время как у iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что XLB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XQQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLB.TO | XQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 4.51% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.77% | 12.01% | -6.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.92% | 15.82% | -7.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.67% | 22.51% | -9.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.85% | 22.34% | -10.49% |
Сравнение комиссий XLB.TO и XQQ.TO
XLB.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XQQ.TO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLB.TO и XQQ.TO
Дивидендная доходность XLB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности XQQ.TO в 0.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLB.TO iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF | 4.01% | 4.05% | 12.10% | 12.22% | 13.13% | 8.82% | 7.43% | 3.18% | 3.56% | 3.45% | 3.62% | 3.64% |
XQQ.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) | 0.21% | 0.25% | 0.32% | 0.31% | 0.43% | 0.17% | 0.26% | 0.46% | 0.52% | 0.53% | 0.76% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
XLB.TO and XQQ.TO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLB.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLB.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for XQQ.TO.
XLB.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while XQQ.TO is Nasdaq-100. XLB.TO tracks Morningstar Can 10+Y Core Bd GR CAD, while XQQ.TO tracks Morningstar US Market TR CAD. Their fees differ too: 0.20% for XLB.TO and 0.39% for XQQ.TO.
Подберите оптимальное распределение для XLB.TO и XQQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор