Сравнение XLB.TO с VT
XLB.TO (iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both exchange-traded funds - XLB.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 10+Y Core Bd GR CAD, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLB.TO returned 4.59%/yr vs 13.64%/yr for VT. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. XLB.TO charges 0.20%/yr vs 0.06%/yr for VT.
Доходность
Сравнение доходности XLB.TO и VT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLB.TO торгуется в CAD, в то время как VT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLB.TO показывает доходность 2.55%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 14.21%. За последние 10 лет акции XLB.TO уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 4.59% против 13.64% соответственно.
XLB.TO
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 2.55%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- 4.59%
VT
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 6.45%
- С начала года
- 14.21%
- 6 месяцев
- 12.99%
- 1 год
- 31.62%
- 3 года*
- 22.60%
- 5 лет*
- 14.27%
- 10 лет*
- 13.64%
Сравнение доходности по годам XLB.TO и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLB.TO iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF | 2.55% | -0.76% | 9.49% | 19.21% | -14.38% | 1.26% | 16.52% | 12.85% | -0.25% | 7.11% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 14.21% | 16.82% | 26.50% | 19.33% | -12.16% | 17.20% | 14.62% | 20.58% | -2.11% | 16.57% |
Correlation
The correlation between XLB.TO and VT is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2009 г. | -0.09 |
The correlation between XLB.TO and VT shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLB.TO vs. VT — Ранг доходности на риск
XLB.TO
VT
Сравнение XLB.TO c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLB.TO | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.50 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 3.96 | -3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.85 | 16.09 | -15.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLB.TO | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 2.62 | -2.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 1.06 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.92 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.91 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок XLB.TO и VT
Максимальная просадка XLB.TO за все время составила -24.34%, что меньше максимальной просадки VT в -28.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB.TO и VT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLB.TO | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.34% | -28.07% | +3.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.85% | -8.03% | +3.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.74% | -16.40% | +6.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.34% | -21.17% | -3.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.34% | -28.07% | +3.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | 0.00% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -3.54% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 1.97% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLB.TO и VT
Текущая волатильность для iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO) составляет 2.79%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что XLB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLB.TO | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 3.55% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.77% | 9.73% | -3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.92% | 12.11% | -4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.67% | 13.58% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.85% | 14.95% | -3.10% |
Сравнение комиссий XLB.TO и VT
XLB.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLB.TO и VT
Дивидендная доходность XLB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности VT в 1.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.59% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
XLB.TO iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF | 4.01% | 4.05% | 12.10% | 12.22% | 13.13% | 8.82% | 7.43% | 3.18% | 3.56% | 3.45% | 3.62% | 3.64% |
Часто задаваемые вопросы
XLB.TO and VT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for XLB.TO.
XLB.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while VT is Global Equities. XLB.TO tracks Morningstar Can 10+Y Core Bd GR CAD, while VT tracks FTSE Global All Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for XLB.TO and 0.06% for VT.
Подберите оптимальное распределение для XLB.TO и VT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор