Сравнение XLB.TO с VLB.TO
XLB.TO (iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF) and VLB.TO (Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - XLB.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 10+Y Core Bd GR CAD, while VLB.TO is a Long-Term Bond fund tracking the Bloomberg Barclays Global Aggregate Canadian 10+ Year Float Adjusted Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XLB.TO returned 4.59%/yr vs -1.62%/yr for VLB.TO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XLB.TO charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for VLB.TO.
Доходность
Сравнение доходности XLB.TO и VLB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLB.TO показывает доходность 2.55%, что значительно ниже, чем у VLB.TO с доходностью 2.84%.
XLB.TO
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 2.55%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- 4.59%
VLB.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 2.76%
- 5 лет*
- -1.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLB.TO и VLB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLB.TO iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF | 2.55% | -0.76% | 9.49% | 19.21% | -14.38% | 1.26% | 16.52% | 12.85% | -0.25% | 6.88% |
VLB.TO Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF | 2.84% | -1.07% | 0.69% | 9.27% | -21.79% | -4.94% | 9.88% | 11.93% | -0.45% | 6.88% |
Correlation
The correlation between XLB.TO and VLB.TO is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2017 г. | 0.85 |
The correlation between XLB.TO and VLB.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLB.TO vs. VLB.TO — Ранг доходности на риск
XLB.TO
VLB.TO
Сравнение XLB.TO c VLB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO) и Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF (VLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLB.TO | VLB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.43 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.85 | 0.82 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLB.TO | VLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.25 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | -0.13 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.08 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок XLB.TO и VLB.TO
Максимальная просадка XLB.TO за все время составила -24.34%, что меньше максимальной просадки VLB.TO в -34.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB.TO и VLB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLB.TO | VLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.34% | -34.41% | +10.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.85% | -4.90% | +0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.74% | -12.17% | +2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.34% | -27.90% | +3.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -20.35% | +17.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -14.13% | +10.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.60% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLB.TO и VLB.TO
Текущая волатильность для iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO) составляет 2.79%, в то время как у Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF (VLB.TO) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что XLB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLB.TO | VLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 2.98% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.77% | 6.20% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.92% | 8.42% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.67% | 12.41% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.85% | 11.21% | +0.64% |
Сравнение комиссий XLB.TO и VLB.TO
XLB.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VLB.TO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLB.TO и VLB.TO
Дивидендная доходность XLB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности VLB.TO в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLB.TO Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF | 3.88% | 3.96% | 3.78% | 3.47% | 3.75% | 2.95% | 2.80% | 2.84% | 3.43% | 2.82% | 0.00% | 0.00% |
XLB.TO iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF | 4.01% | 4.05% | 12.10% | 12.22% | 13.13% | 8.82% | 7.43% | 3.18% | 3.56% | 3.45% | 3.62% | 3.64% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, XLB.TO and VLB.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VLB.TO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VLB.TO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for XLB.TO.
XLB.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while VLB.TO is Long-Term Bond. XLB.TO tracks Morningstar Can 10+Y Core Bd GR CAD, while VLB.TO tracks Bloomberg Barclays Global Aggregate Canadian 10+ Year Float Adjusted Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for XLB.TO and 0.15% for VLB.TO.
Подберите оптимальное распределение для XLB.TO и VLB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор