PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLB.TO с CCOM.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLB.TO с CCOM.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLB.TO (iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF) and CCOM.TO (CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units) are both exchange-traded funds - XLB.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 10+Y Core Bd GR CAD, while CCOM.TO is a Commodities fund tracking the Auspice Broad Commodity Excess Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XLB.TO returned 8.29%/yr vs 6.27%/yr for CCOM.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. XLB.TO charges 0.20%/yr vs 0.73%/yr for CCOM.TO.

Доходность

Сравнение доходности XLB.TO и CCOM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO) и CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLB.TO показывает доходность 2.55%, что значительно ниже, чем у CCOM.TO с доходностью 12.78%.

XLB.TO

1 день
-0.21%
1 месяц
2.58%
С начала года
2.55%
6 месяцев
1.31%
1 год
2.19%
3 года*
8.29%
5 лет*
4.59%
10 лет*
4.59%

CCOM.TO

1 день
-1.18%
1 месяц
-2.96%
С начала года
12.78%
6 месяцев
12.49%
1 год
19.61%
3 года*
6.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLB.TO и CCOM.TO

2026 (YTD)2025202420232022
XLB.TO
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF		2.55%-0.76%9.49%19.21%3.12%
CCOM.TO
CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units		12.78%6.96%5.90%-2.46%1.40%

Correlation

The correlation between XLB.TO and CCOM.TO is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2022 г.

0.03

The correlation between XLB.TO and CCOM.TO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF

CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units

Часто сравнивают с XLB.TO:
XLB.TO с XBB.TOXLB.TO с XSB.TOXLB.TO с TLTXLB.TO с XTLT.TOXLB.TO с XCB.TOXLB.TO с ZFL.TOXLB.TO с XHB.TO
Часто сравнивают с CCOM.TO:
CCOM.TO с FCCV.TOCCOM.TO с CGXF.TOCCOM.TO с ZCOM.NEOCCOM.TO с VXM-B.TOCCOM.TO с CBCX.TOCCOM.TO с FCCM.NEOCCOM.TO с CIC.TO

Доходность на риск

XLB.TO vs. CCOM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLB.TO
Ранг доходности на риск XLB.TO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB.TO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB.TO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB.TO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB.TO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
CCOM.TO
Ранг доходности на риск CCOM.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOM.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOM.TO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOM.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOM.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOM.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLB.TO c CCOM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO) и CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLB.TOCCOM.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
1.95

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
2.56

-2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.37

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.45

3.53

-3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.85

12.90

-12.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLB.TO vs. CCOM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLB.TO на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа CCOM.TO равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLB.TO и CCOM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLB.TOCCOM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

1.95

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.78

-0.23

Просадки

Сравнение просадок XLB.TO и CCOM.TO

Максимальная просадка XLB.TO за все время составила -24.34%, что больше максимальной просадки CCOM.TO в -9.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB.TO и CCOM.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLB.TOCCOM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.34%

-9.79%

-14.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.85%

-5.57%

+0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.74%

-8.18%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-5.57%

+3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-2.97%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

1.52%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XLB.TO и CCOM.TO

Текущая волатильность для iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO) составляет 2.79%, в то время как у CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что XLB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCOM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLB.TOCCOM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

4.83%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.77%

8.46%

-2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.92%

10.10%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.67%

8.43%

+4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.85%

8.43%

+3.42%

Сравнение комиссий XLB.TO и CCOM.TO

XLB.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CCOM.TO в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLB.TO и CCOM.TO

Дивидендная доходность XLB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности CCOM.TO в 7.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCOM.TO
CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units		7.44%3.48%6.99%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLB.TO
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF		4.01%4.05%12.10%12.22%13.13%8.82%7.43%3.18%3.56%3.45%3.62%3.64%

Часто задаваемые вопросы

XLB.TO and CCOM.TO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLB.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLB.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.73% for CCOM.TO.

XLB.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while CCOM.TO is Commodities. XLB.TO tracks Morningstar Can 10+Y Core Bd GR CAD, while CCOM.TO tracks Auspice Broad Commodity Excess Return Index. They also come from different issuers: iShares and CI. Their fees differ too: 0.20% for XLB.TO and 0.73% for CCOM.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLB.TO и CCOM.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор