PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLB.TO с CBIL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLB.TO с CBIL.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLB.TO (iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF) and CBIL.TO (Global X 0-3 Month T-Bill ETF) are both Canadian Government Bonds funds. XLB.TO is passively managed, while CBIL.TO is actively managed. Over the past 3 years, XLB.TO returned 8.29%/yr vs 3.63%/yr for CBIL.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. XLB.TO charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for CBIL.TO.

Доходность

Сравнение доходности XLB.TO и CBIL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLB.TO показывает доходность 2.55%, что значительно выше, чем у CBIL.TO с доходностью 0.87%.

XLB.TO

1 день
-0.21%
1 месяц
2.58%
С начала года
2.55%
6 месяцев
1.31%
1 год
2.19%
3 года*
8.29%
5 лет*
4.59%
10 лет*
4.59%

CBIL.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.09%
1 год
2.35%
3 года*
3.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLB.TO и CBIL.TO

2026 (YTD)202520242023
XLB.TO
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF		2.55%-0.76%9.49%13.55%
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		0.87%2.68%4.47%3.36%

Correlation

The correlation between XLB.TO and CBIL.TO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2023 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF

Global X 0-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с XLB.TO:
XLB.TO с XBB.TOXLB.TO с XSB.TOXLB.TO с TLTXLB.TO с XTLT.TOXLB.TO с XCB.TOXLB.TO с ZFL.TOXLB.TO с XHB.TO
Часто сравнивают с CBIL.TO:
CBIL.TO с CASH.TOCBIL.TO с ZMMK.TOCBIL.TO с TBILCBIL.TO с HSAV.TOCBIL.TO с CMR.TOCBIL.TO с ZST.TOCBIL.TO с PSA.TO

Доходность на риск

XLB.TO vs. CBIL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLB.TO
Ранг доходности на риск XLB.TO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB.TO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB.TO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB.TO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB.TO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
CBIL.TO
Ранг доходности на риск CBIL.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLB.TO c CBIL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLB.TOCBIL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
9.50

-9.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
23.69

-23.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

5.40

-4.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.45

58.99

-58.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.85

342.51

-341.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLB.TO vs. CBIL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLB.TO на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа CBIL.TO равного 9.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLB.TO и CBIL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLB.TOCBIL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

9.50

-9.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

11.65

-11.10

Просадки

Сравнение просадок XLB.TO и CBIL.TO

Максимальная просадка XLB.TO за все время составила -24.34%, что больше максимальной просадки CBIL.TO в -0.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB.TO и CBIL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLB.TOCBIL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.34%

-0.06%

-24.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.85%

-0.04%

-4.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.74%

-0.06%

-9.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

0.00%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-0.00%

-4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

0.01%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности XLB.TO и CBIL.TO

iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что XLB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLB.TOCBIL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

0.07%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.77%

0.19%

+5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.92%

0.25%

+7.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.67%

0.31%

+12.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.85%

0.31%

+11.54%

Сравнение комиссий XLB.TO и CBIL.TO

XLB.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CBIL.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLB.TO и CBIL.TO

Дивидендная доходность XLB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности CBIL.TO в 2.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		2.29%2.59%4.38%3.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLB.TO
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF		4.01%4.05%12.10%12.22%13.13%8.82%7.43%3.18%3.56%3.45%3.62%3.64%

Часто задаваемые вопросы

XLB.TO and CBIL.TO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CBIL.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBIL.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for XLB.TO.

They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.20% for XLB.TO and 0.10% for CBIL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLB.TO и CBIL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор