PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XJUN с NAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XJUN с NAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June (XJUN) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR).

XJUN и NAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XJUN - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность SPDR S&P 500 ETF Trust. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г.. NAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XJUN и NAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June (XJUN) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XJUN и NAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
XJUN
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June		0.33%11.18%9.96%14.63%0.05%3.36%
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April		2.50%6.56%13.29%30.60%-12.13%3.33%

Доходность по периодам

С начала года, XJUN показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у NAPR с доходностью 2.50%.

XJUN

1 день
0.30%
1 месяц
-0.48%
С начала года
0.33%
6 месяцев
2.02%
1 год
11.86%
3 года*
10.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

NAPR

1 день
0.77%
1 месяц
1.42%
С начала года
2.50%
6 месяцев
4.41%
1 год
14.86%
3 года*
12.23%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с XJUN:
XJUN с ITOTXJUN с FSEPXJUN с EAPRXJUN с BGLDXJUN с DDECXJUN с DOGGXJUN с FBUF
Часто сравнивают с NAPR:
NAPR с JEPQNAPR с SPYNAPR с VOONAPR с QQQNAPR с ZFEBNAPR с AIOONAPR с KAPR

Сравнение комиссий XJUN и NAPR

XJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NAPR в 0.79%.

XJUN
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

XJUN vs. NAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XJUN
Ранг доходности на риск XJUN: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJUN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJUN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJUN: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJUN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJUN: 8585
Ранг коэф-та Мартина
NAPR
Ранг доходности на риск NAPR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAPR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAPR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAPR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJUN c NAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June (XJUN) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XJUNNAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.54

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.48

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.53

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

2.04

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.80

14.98

-4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XJUN vs. NAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJUN на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NAPR равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJUN и NAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XJUNNAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.54

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.96

+0.18

Корреляция

Корреляция между XJUN и NAPR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XJUN и NAPR

Ни XJUN, ни NAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XJUN и NAPR

Максимальная просадка XJUN за все время составила -9.14%, что меньше максимальной просадки NAPR в -16.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJUN и NAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

XJUNNAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.14%

-16.53%

+7.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.51%

-7.53%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

0.00%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-2.34%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

1.03%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности XJUN и NAPR

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June (XJUN) имеет более высокую волатильность в 1.95% по сравнению с Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что XJUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XJUNNAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

0.95%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

2.35%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.30%

9.68%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.30%

11.30%

-4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.30%

10.71%

-3.41%