PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XJUN с DMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XJUN с DMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June (XJUN) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX).

XJUN и DMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XJUN - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность SPDR S&P 500 ETF Trust. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г.. DMAX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XJUN и DMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June (XJUN) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XJUN и DMAX

2026 (YTD)2025
XJUN
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June		0.33%11.21%
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF		-0.26%7.81%

Доходность по периодам

С начала года, XJUN показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у DMAX с доходностью -0.26%.

XJUN

1 день
0.30%
1 месяц
-0.48%
С начала года
0.33%
6 месяцев
2.02%
1 год
11.86%
3 года*
10.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

DMAX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.70%
1 год
7.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June

iShares Large Cap Max Buffer December ETF

Часто сравнивают с XJUN:
XJUN с ITOTXJUN с FSEPXJUN с EAPRXJUN с BGLDXJUN с DOGGXJUN с PBFRXJUN с ZAPR
Часто сравнивают с DMAX:
DMAX с ZDEKDMAX с ZAPRDMAX с ZJUNDMAX с ZJULDMAX с AIOODMAX с ZFEBDMAX с ZJAN

Сравнение комиссий XJUN и DMAX

XJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DMAX в 0.50%.

XJUN
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF

Доходность на риск

XJUN vs. DMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XJUN
Ранг доходности на риск XJUN: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJUN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJUN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJUN: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJUN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJUN: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DMAX
Ранг доходности на риск DMAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJUN c DMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June (XJUN) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XJUNDMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

2.25

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

3.38

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.51

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

3.94

-2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.80

19.00

-8.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XJUN vs. DMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJUN на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа DMAX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJUN и DMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XJUNDMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.25

-0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.70

-0.57

Корреляция

Корреляция между XJUN и DMAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XJUN и DMAX

XJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM2025
XJUN
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June		0.00%0.00%
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF		1.18%1.18%

Просадки

Сравнение просадок XJUN и DMAX

Максимальная просадка XJUN за все время составила -9.14%, что больше максимальной просадки DMAX в -3.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJUN и DMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

XJUNDMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.14%

-3.37%

-5.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.51%

-2.00%

-5.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.86%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-0.42%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

0.41%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности XJUN и DMAX

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June (XJUN) имеет более высокую волатильность в 1.95% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что XJUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XJUNDMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

0.99%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

1.82%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.30%

3.45%

+5.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.30%

3.56%

+3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.30%

3.56%

+3.74%