Сравнение XIU.TO с XCV.TO
XIU.TO (iShares S&P/TSX 60 Index ETF) and XCV.TO (iShares Canadian Value Index ETF) are both Canada Equities funds from iShares - XIU.TO tracks the S&P/TSX 60 Index while XCV.TO tracks the Morningstar Canada GR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XIU.TO returned 12.74%/yr vs 13.30%/yr for XCV.TO. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XIU.TO charges 0.18%/yr vs 0.55%/yr for XCV.TO.
Доходность
Сравнение доходности XIU.TO и XCV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XIU.TO показывает доходность 11.56%, что значительно ниже, чем у XCV.TO с доходностью 20.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XIU.TO имеют среднегодовую доходность 12.74%, а акции XCV.TO немного впереди с 13.30%.
XIU.TO
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 5.10%
- С начала года
- 11.56%
- 6 месяцев
- 12.35%
- 1 год
- 33.92%
- 3 года*
- 23.20%
- 5 лет*
- 14.66%
- 10 лет*
- 12.74%
XCV.TO
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- 20.51%
- 6 месяцев
- 19.30%
- 1 год
- 46.03%
- 3 года*
- 28.17%
- 5 лет*
- 18.10%
- 10 лет*
- 13.30%
Сравнение доходности по годам XIU.TO и XCV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 11.56% | 28.89% | 20.73% | 11.85% | -6.35% | 28.06% | 5.27% | 21.81% | -7.82% | 9.58% |
XCV.TO iShares Canadian Value Index ETF | 20.51% | 32.17% | 21.26% | 9.47% | 1.87% | 32.71% | -2.56% | 18.02% | -11.15% | 8.75% |
Correlation
The correlation between XIU.TO and XCV.TO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2006 г. | 0.76 |
The correlation between XIU.TO and XCV.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XIU.TO vs. XCV.TO — Ранг доходности на риск
XIU.TO
XCV.TO
Сравнение XIU.TO c XCV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) и iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XIU.TO | XCV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 2.07 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | 11.99 | -7.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.69 | 45.20 | -24.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XIU.TO | XCV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89 | 5.13 | -2.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 1.41 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.86 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.54 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок XIU.TO и XCV.TO
Максимальная просадка XIU.TO за все время составила -52.31%, примерно равная максимальной просадке XCV.TO в -52.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIU.TO и XCV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XIU.TO | XCV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.31% | -52.49% | +0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.65% | -3.86% | -3.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.36% | -9.71% | -2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.36% | -18.08% | +1.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.46% | -41.18% | +5.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.62% | -6.67% | -4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 1.02% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности XIU.TO и XCV.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) и iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO) имеют волатильность 3.43% и 3.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XIU.TO | XCV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 3.36% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 7.71% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.79% | 9.01% | +2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.79% | 12.88% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.01% | 15.55% | -0.54% |
Сравнение комиссий XIU.TO и XCV.TO
XIU.TO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XCV.TO в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XIU.TO и XCV.TO
Дивидендная доходность XIU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности XCV.TO в 2.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCV.TO iShares Canadian Value Index ETF | 2.27% | 2.71% | 3.72% | 3.88% | 3.18% | 2.11% | 3.35% | 3.06% | 3.13% | 2.40% | 2.50% | 3.14% |
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 2.17% | 2.39% | 2.92% | 3.16% | 3.02% | 2.43% | 3.03% | 2.87% | 3.18% | 2.58% | 2.65% | 3.19% |
Часто задаваемые вопросы
XIU.TO and XCV.TO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XIU.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XIU.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.55% for XCV.TO.
XIU.TO tracks S&P/TSX 60 Index, while XCV.TO tracks Morningstar Canada GR CAD. Their fees differ too: 0.18% for XIU.TO and 0.55% for XCV.TO.
Подберите оптимальное распределение для XIU.TO и XCV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор