Сравнение XIU.TO с XBB.TO
XIU.TO (iShares S&P/TSX 60 Index ETF) and XBB.TO (iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - XIU.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX 60 Index, while XBB.TO is a Intermediate Core Bond fund tracking the FTSE Canada Universe Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XIU.TO returned 12.76%/yr vs 1.57%/yr for XBB.TO. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. XIU.TO charges 0.18%/yr vs 0.10%/yr for XBB.TO.
Доходность
Сравнение доходности XIU.TO и XBB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XIU.TO показывает доходность 9.67%, что значительно выше, чем у XBB.TO с доходностью 1.07%. За последние 10 лет акции XIU.TO превзошли акции XBB.TO по среднегодовой доходности: 12.76% против 1.57% соответственно.
XIU.TO
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 11.52%
- 1 год
- 31.58%
- 3 года*
- 22.54%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 12.76%
XBB.TO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- 1.57%
Сравнение доходности по годам XIU.TO и XBB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 9.67% | 28.89% | 20.73% | 11.85% | -6.35% | 28.06% | 5.27% | 21.81% | -7.82% | 9.58% |
XBB.TO iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF | 1.07% | 2.59% | 4.00% | 6.64% | -11.66% | -2.81% | 8.58% | 7.28% | 1.00% | 2.42% |
Correlation
The correlation between XIU.TO and XBB.TO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г. | -0.11 |
The correlation between XIU.TO and XBB.TO shifts across timeframes, from -0.11 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XIU.TO vs. XBB.TO — Ранг доходности на риск
XIU.TO
XBB.TO
Сравнение XIU.TO c XBB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) и iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF (XBB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XIU.TO | XBB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.13 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.15 | 1.18 | +2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.13 | 2.75 | +16.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XIU.TO | XBB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | 0.74 | +1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 0.08 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.24 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.60 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок XIU.TO и XBB.TO
Максимальная просадка XIU.TO за все время составила -46.98%, что больше максимальной просадки XBB.TO в -18.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIU.TO и XBB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XIU.TO | XBB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.98% | -18.16% | -28.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.65% | -2.73% | -4.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.36% | -5.42% | -6.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.36% | -15.90% | -0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.46% | -18.16% | -17.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -1.81% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -3.07% | -3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 1.17% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности XIU.TO и XBB.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF (XBB.TO) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что XIU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XIU.TO | XBB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 1.50% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 3.26% | +6.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.95% | 4.37% | +7.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.82% | 6.63% | +6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.02% | 6.70% | +8.32% |
Сравнение комиссий XIU.TO и XBB.TO
XIU.TO берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XBB.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XIU.TO и XBB.TO
Дивидендная доходность XIU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности XBB.TO в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBB.TO iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF | 3.42% | 3.39% | 3.25% | 3.01% | 2.91% | 2.54% | 2.55% | 2.80% | 2.92% | 2.83% | 2.81% | 2.87% |
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 2.21% | 2.39% | 2.92% | 3.16% | 3.02% | 2.43% | 3.03% | 2.87% | 3.18% | 2.58% | 2.65% | 3.19% |
Часто задаваемые вопросы
XIU.TO and XBB.TO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XBB.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XBB.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for XIU.TO.
XIU.TO is categorized as Canada Equities, while XBB.TO is Intermediate Core Bond. XIU.TO tracks S&P/TSX 60 Index, while XBB.TO tracks FTSE Canada Universe Bond Index. Their fees differ too: 0.18% for XIU.TO and 0.10% for XBB.TO.
Подберите оптимальное распределение для XIU.TO и XBB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор