Сравнение XIT.TO с XST.TO
XIT.TO (iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF) and XST.TO (iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF) are both exchange-traded funds - XIT.TO is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD, while XST.TO is a Consumer Staples Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XIT.TO returned 17.72%/yr vs 19.03%/yr for XST.TO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. XIT.TO charges 0.60%/yr vs 0.61%/yr for XST.TO.
Доходность
Сравнение доходности XIT.TO и XST.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XIT.TO показывает доходность -7.03%, что значительно ниже, чем у XST.TO с доходностью 4.80%. За последние 10 лет акции XIT.TO уступали акциям XST.TO по среднегодовой доходности: 17.72% против 19.03% соответственно.
XIT.TO
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 13.98%
- С начала года
- -7.03%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 17.72%
XST.TO
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 7.14%
- С начала года
- 4.80%
- 6 месяцев
- 5.68%
- 1 год
- 10.57%
- 3 года*
- 47.03%
- 5 лет*
- 30.79%
- 10 лет*
- 19.03%
Сравнение доходности по годам XIT.TO и XST.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XIT.TO iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF | -7.03% | 15.48% | 30.02% | 55.56% | -35.85% | 10.74% | 45.91% | 60.88% | 11.71% | 17.09% |
XST.TO iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF | 4.80% | 16.38% | 140.92% | 7.25% | 9.63% | 21.31% | 4.28% | 12.92% | 2.53% | 7.95% |
Correlation
The correlation between XIT.TO and XST.TO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2012 г. | 0.27 |
The correlation between XIT.TO and XST.TO shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XIT.TO и XST.TO
Секторы
XIT.TO
XST.TO
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
XIT.TO
XST.TO
-
Финансовые услуги
XIT.TO
XST.TO
-
Промышленность
XIT.TO
XST.TO
-
Сырьевые материалы
XIT.TO
-
XST.TO
-
Коммуникационные услуги
XIT.TO
-
XST.TO
-
Потребительский циклический сектор
XIT.TO
-
XST.TO
Потребительский защитный сектор
XIT.TO
-
XST.TO
Энергетика
XIT.TO
-
XST.TO
-
Здравоохранение
XIT.TO
-
XST.TO
-
Недвижимость
XIT.TO
-
XST.TO
-
Коммунальные услуги
XIT.TO
-
XST.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XIT.TO vs. XST.TO — Ранг доходности на риск
XIT.TO
XST.TO
Сравнение XIT.TO c XST.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF (XIT.TO) и iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XIT.TO | XST.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.13 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 1.01 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | 2.37 | -2.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XIT.TO и XST.TO
Максимальная просадка XIT.TO за все время составила -56.92%, что больше максимальной просадки XST.TO в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIT.TO и XST.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XIT.TO | XST.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.92% | -25.42% | -31.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.93% | -10.52% | -21.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.93% | -10.86% | -21.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.15% | -10.86% | -43.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.15% | -25.42% | -28.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.01% | -3.60% | -13.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.91% | -3.66% | -13.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.98% | 4.48% | +11.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности XIT.TO и XST.TO
iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF (XIT.TO) имеет более высокую волатильность в 10.65% по сравнению с iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что XIT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XST.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XIT.TO | XST.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.65% | 4.89% | +5.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.63% | 12.47% | +12.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.61% | 16.38% | +15.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.43% | 47.19% | -17.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.56% | 35.42% | -6.86% |
Сравнение комиссий XIT.TO и XST.TO
XIT.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии XST.TO в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XIT.TO и XST.TO
XIT.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XST.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XIT.TO iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.35% | 0.00% | 0.15% | 0.18% | 0.10% |
XST.TO iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF | 0.66% | 0.68% | 0.87% | 1.57% | 1.48% | 1.37% | 1.48% | 1.46% | 1.62% | 1.80% | 1.03% | 1.24% |
Часто задаваемые вопросы
XIT.TO and XST.TO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XIT.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XIT.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.61% for XST.TO.
XIT.TO is categorized as Technology Equities, while XST.TO is Consumer Staples Equities. Both ETFs track Morningstar Gbl GR CAD. Their fees differ too: 0.60% for XIT.TO and 0.61% for XST.TO.
Подберите оптимальное распределение для XIT.TO и XST.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор