Сравнение XINC.TO с VVO.TO
XINC.TO (iShares Core Income Balanced ETF Portfolio) and VVO.TO (Vanguard Global Minimum Volatility ETF) are both exchange-traded funds - XINC.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by iShares, while VVO.TO is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. XINC.TO is actively managed, while VVO.TO is passively managed. Over the past 5 years, XINC.TO returned 2.76%/yr vs 6.53%/yr for VVO.TO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. XINC.TO charges 0.20%/yr vs 0.39%/yr for VVO.TO.
Доходность
Сравнение доходности XINC.TO и VVO.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XINC.TO показывает доходность 3.11%, что значительно ниже, чем у VVO.TO с доходностью 7.68%.
XINC.TO
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 3.11%
- 1 год
- 7.71%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- —
VVO.TO
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 5.53%
- С начала года
- 7.68%
- 1 год
- 10.69%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 6.93%
Сравнение доходности по годам XINC.TO и VVO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XINC.TO iShares Core Income Balanced ETF Portfolio | 3.11% | 6.71% | 7.75% | 8.51% | -11.25% | 1.29% | 9.19% | 1.23% |
VVO.TO Vanguard Global Minimum Volatility ETF | 7.68% | 9.74% | 13.56% | 4.87% | -5.18% | 10.43% | -2.49% | 5.79% |
Correlation
The correlation between XINC.TO and VVO.TO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2019 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XINC.TO vs. VVO.TO — Ранг доходности на риск
XINC.TO
VVO.TO
Сравнение XINC.TO c VVO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Income Balanced ETF Portfolio (XINC.TO) и Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XINC.TO | VVO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.26 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.66 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.94 | 6.10 | +1.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XINC.TO и VVO.TO
Максимальная просадка XINC.TO за все время составила -15.63%, что меньше максимальной просадки VVO.TO в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XINC.TO и VVO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XINC.TO | VVO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.63% | -33.20% | +17.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.65% | -6.47% | +2.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.35% | -6.98% | +2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.63% | -14.37% | -1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -0.82% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -3.42% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 1.76% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности XINC.TO и VVO.TO
Текущая волатильность для iShares Core Income Balanced ETF Portfolio (XINC.TO) составляет 1.36%, в то время как у Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что XINC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XINC.TO | VVO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 1.83% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.34% | 6.08% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.98% | 7.76% | -2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.83% | 9.80% | -2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.43% | 12.00% | -4.57% |
Сравнение комиссий XINC.TO и VVO.TO
XINC.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VVO.TO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XINC.TO и VVO.TO
Дивидендная доходность XINC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности VVO.TO в 1.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVO.TO Vanguard Global Minimum Volatility ETF | 1.98% | 2.13% | 2.05% | 2.68% | 1.56% | 2.30% | 2.23% | 2.22% | 1.87% | 2.07% | 0.71% |
XINC.TO iShares Core Income Balanced ETF Portfolio | 3.32% | 3.16% | 2.81% | 2.87% | 2.54% | 2.03% | 2.43% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XINC.TO and VVO.TO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XINC.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XINC.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for VVO.TO.
XINC.TO is categorized as Diversified Portfolio, while VVO.TO is Global Equities. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for XINC.TO and 0.39% for VVO.TO.
Подберите оптимальное распределение для XINC.TO и VVO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор