PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVO.TO с CAGE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VVO.TO с CAGE.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO) и Avantis CIBC All-Equity Asset Allocation ETF (CAGE.TO).

VVO.TO и CAGE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VVO.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. CAGE.TO - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 18 мар. 2026 г..

Доходность

Сравнение доходности VVO.TO и CAGE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO) и Avantis CIBC All-Equity Asset Allocation ETF (CAGE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VVO.TO и CAGE.TO

2026 (YTD)
VVO.TO
Vanguard Global Minimum Volatility ETF		-0.74%
CAGE.TO
Avantis CIBC All-Equity Asset Allocation ETF		1.44%

Доходность по периодам

VVO.TO

1 день
1.39%
1 месяц
-4.93%
С начала года
1.93%
6 месяцев
3.00%
1 год
7.26%
3 года*
10.09%
5 лет*
5.94%
10 лет*
—

CAGE.TO

1 день
2.40%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Minimum Volatility ETF

Avantis CIBC All-Equity Asset Allocation ETF

Часто сравнивают с VVO.TO:
VVO.TO с TILV.TOVVO.TO с XEQT.TOVVO.TO с FLVI.NEOVVO.TO с VVL.TOVVO.TO с VTVVO.TO с ZLB.TOVVO.TO с XCNS.TO
Часто сравнивают с CAGE.TO:
CAGE.TO с XEQT.TOCAGE.TO с VEQT.TOCAGE.TO с FGEP.TOCAGE.TO с MEQT.TOCAGE.TO с TINF.TOCAGE.TO с CYH.TOCAGE.TO с BREA.TO

Сравнение комиссий VVO.TO и CAGE.TO

VVO.TO
Vanguard Global Minimum Volatility ETF

Доходность на риск

VVO.TO vs. CAGE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVO.TO
Ранг доходности на риск VVO.TO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVO.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVO.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVO.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVO.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVO.TO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
CAGE.TO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVO.TO c CAGE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO) и Avantis CIBC All-Equity Asset Allocation ETF (CAGE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVO.TOCAGE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVO.TO vs. CAGE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVO.TOCAGE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

2.21

-1.65

Корреляция

Корреляция между VVO.TO и CAGE.TO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVO.TO и CAGE.TO

Дивидендная доходность VVO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, тогда как CAGE.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VVO.TO
Vanguard Global Minimum Volatility ETF		2.09%2.13%2.05%2.68%1.55%2.30%2.23%2.22%1.87%2.07%0.71%
CAGE.TO
Avantis CIBC All-Equity Asset Allocation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VVO.TO и CAGE.TO

Максимальная просадка VVO.TO за все время составила -33.20%, что больше максимальной просадки CAGE.TO в -2.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVO.TO и CAGE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VVO.TOCAGE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.20%

-2.93%

-30.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.98%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

0.00%

-5.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-1.09%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности VVO.TO и CAGE.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

VVO.TOCAGE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.81%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

23.65%

-13.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

23.65%

-13.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.15%

23.65%

-11.50%