PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XIN.TO с ZEA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XIN.TO с ZEA.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XIN.TO (iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)) and ZEA.TO (BMO MSCI EAFE Index ETF) are both Global Equities funds - XIN.TO tracks the MSCI EAFE 100% Hedged to CAD Index while ZEA.TO tracks the MSCI EAFE Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XIN.TO returned 12.73%/yr vs 9.90%/yr for ZEA.TO. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XIN.TO charges 0.52%/yr vs 0.22%/yr for ZEA.TO.

Доходность

Сравнение доходности XIN.TO и ZEA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XIN.TO) и BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XIN.TO показывает доходность 9.87%, что значительно ниже, чем у ZEA.TO с доходностью 10.79%. За последние 10 лет акции XIN.TO превзошли акции ZEA.TO по среднегодовой доходности: 12.73% против 9.90% соответственно.

XIN.TO

1 день
0.70%
1 месяц
3.76%
С начала года
9.87%
6 месяцев
11.20%
1 год
22.02%
3 года*
17.06%
5 лет*
15.25%
10 лет*
12.73%

ZEA.TO

1 день
0.72%
1 месяц
4.84%
С начала года
10.79%
6 месяцев
10.55%
1 год
22.50%
3 года*
17.95%
5 лет*
11.18%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XIN.TO и ZEA.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XIN.TO
iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)		9.87%20.30%14.27%19.36%1.59%25.71%-0.02%24.88%-10.05%16.34%
ZEA.TO
BMO MSCI EAFE Index ETF		10.79%24.28%11.56%16.02%-8.51%10.64%5.13%16.71%-6.24%16.77%

Correlation

The correlation between XIN.TO and ZEA.TO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2014 г.

0.74

The correlation between XIN.TO and ZEA.TO shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.92 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XIN.TO и ZEA.TO

Секторы
XIN.TO
ZEA.TO

Финансовые услуги

23.3%
24.4%

Промышленность

16.6%
20.0%

Технологии

10.9%
10.5%

Здравоохранение

9.5%
10.5%

Потребительский циклический сектор

7.2%
7.6%

Потребительский защитный сектор

6.8%
6.8%

Сырьевые материалы

5.7%
6.0%

Коммуникационные услуги

4.0%
4.6%

Энергетика

3.3%
3.9%

Коммунальные услуги

3.1%
3.9%

Недвижимость

1.6%
1.9%

Финансовые услуги

XIN.TO
23.3%
ZEA.TO
24.4%

Промышленность

XIN.TO
16.6%
ZEA.TO
20.0%

Технологии

XIN.TO
10.9%
ZEA.TO
10.5%

Здравоохранение

XIN.TO
9.5%
ZEA.TO
10.5%

Потребительский циклический сектор

XIN.TO
7.2%
ZEA.TO
7.6%

Потребительский защитный сектор

XIN.TO
6.8%
ZEA.TO
6.8%

Сырьевые материалы

XIN.TO
5.7%
ZEA.TO
6.0%

Коммуникационные услуги

XIN.TO
4.0%
ZEA.TO
4.6%

Энергетика

XIN.TO
3.3%
ZEA.TO
3.9%

Коммунальные услуги

XIN.TO
3.1%
ZEA.TO
3.9%

Недвижимость

XIN.TO
1.6%
ZEA.TO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)

BMO MSCI EAFE Index ETF

Часто сравнивают с XIN.TO:
XIN.TO с XEF.TOXIN.TO с XFH.TOXIN.TO с XWD.TOXIN.TO с XIU.TOXIN.TO с GBAL.TOXIN.TO с XUS-U.TOXIN.TO с XDW0.L
Часто сравнивают с ZEA.TO:
ZEA.TO с XEF.TOZEA.TO с XEQT.TOZEA.TO с VXC.TOZEA.TO с XAW.TOZEA.TO с IEFAZEA.TO с ZSP.TOZEA.TO с VDU.TO

Доходность на риск

XIN.TO vs. ZEA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XIN.TO
Ранг доходности на риск XIN.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIN.TO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIN.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIN.TO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIN.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIN.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ZEA.TO
Ранг доходности на риск ZEA.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEA.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEA.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEA.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEA.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEA.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XIN.TO c ZEA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XIN.TO) и BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XIN.TOZEA.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.62

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.32

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

2.07

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.28

8.07

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XIN.TO vs. ZEA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XIN.TO на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZEA.TO равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIN.TO и ZEA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XIN.TOZEA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.62

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.83

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.67

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.60

-0.21

Просадки

Сравнение просадок XIN.TO и ZEA.TO

Максимальная просадка XIN.TO за все время составила -58.14%, что больше максимальной просадки ZEA.TO в -27.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIN.TO и ZEA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XIN.TOZEA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.14%

-27.80%

-30.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

-10.91%

+1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.23%

-14.11%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.40%

-23.67%

+8.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.68%

-27.80%

-5.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-1.43%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.35%

-4.63%

-7.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.79%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности XIN.TO и ZEA.TO

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XIN.TO) составляет 3.83%, в то время как у BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что XIN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XIN.TOZEA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

5.56%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.70%

11.70%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

13.93%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

13.51%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

14.92%

+1.52%

Сравнение комиссий XIN.TO и ZEA.TO

XIN.TO берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии ZEA.TO в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIN.TO и ZEA.TO

Дивидендная доходность XIN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности ZEA.TO в 1.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XIN.TO
iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)		2.64%2.90%2.66%2.60%2.27%2.98%2.15%3.06%3.43%2.60%2.90%2.80%
ZEA.TO
BMO MSCI EAFE Index ETF		1.92%2.17%2.77%3.00%3.06%2.48%2.72%2.93%3.03%2.39%2.78%2.42%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XIN.TO and ZEA.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ZEA.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZEA.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.52% for XIN.TO.

XIN.TO tracks MSCI EAFE 100% Hedged to CAD Index, while ZEA.TO tracks MSCI EAFE Index. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.52% for XIN.TO and 0.22% for ZEA.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XIN.TO и ZEA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор