Сравнение XIMR с TLTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).
XIMR и TLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XIMR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2024 г.. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности XIMR и TLTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XIMR и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XIMR FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March | 1.38% | 6.80% | 5.39% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.39% | 11.36% | 0.38% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XIMR показывает доходность 1.38%, а TLTW немного выше – 1.39%.
XIMR
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTW
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 0.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XIMR и TLTW
XIMR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.
Доходность на риск
XIMR vs. TLTW — Ранг доходности на риск
XIMR
TLTW
Сравнение XIMR c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XIMR | TLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.75 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.05 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.14 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.28 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.08 | 3.35 | +7.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XIMR | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.75 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | -0.03 | +1.53 |
Корреляция
Корреляция между XIMR и TLTW составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XIMR и TLTW
Дивидендная доходность XIMR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что меньше доходности TLTW в 13.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XIMR FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March | 6.34% | 6.41% | 4.44% | 0.00% | 0.00% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 13.67% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
Просадки
Сравнение просадок XIMR и TLTW
Максимальная просадка XIMR за все время составила -5.12%, что меньше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIMR и TLTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| XIMR | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.12% | -18.61% | +13.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.78% | -5.80% | +1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.02% | +3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -8.49% | +8.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 2.21% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности XIMR и TLTW
Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) составляет 1.32%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что XIMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XIMR | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 3.46% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.51% | 5.80% | -4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.81% | 8.88% | -3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.49% | 11.55% | -7.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.49% | 11.55% | -7.06% |