Сравнение XIMR с QFLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR).
XIMR и QFLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XIMR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2024 г.. QFLR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 24 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности XIMR и QFLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XIMR и QFLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XIMR FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March | 1.38% | 6.80% | 5.39% |
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF | -2.22% | 17.27% | 13.72% |
Доходность по периодам
С начала года, XIMR показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у QFLR с доходностью -2.22%.
XIMR
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QFLR
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -2.22%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 23.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XIMR и QFLR
XIMR берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии QFLR в 0.89%.
Доходность на риск
XIMR vs. QFLR — Ранг доходности на риск
XIMR
QFLR
Сравнение XIMR c QFLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XIMR | QFLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.91 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 2.62 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.36 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 3.17 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.08 | 13.59 | -2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XIMR | QFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.91 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 1.11 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между XIMR и QFLR составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XIMR и QFLR
Дивидендная доходность XIMR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, тогда как QFLR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XIMR FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March | 6.34% | 6.41% | 4.44% |
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF | 0.00% | 0.02% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок XIMR и QFLR
Максимальная просадка XIMR за все время составила -5.12%, что меньше максимальной просадки QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIMR и QFLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| XIMR | QFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.12% | -13.97% | +8.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.78% | -7.61% | +2.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.77% | +4.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -2.61% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 1.77% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности XIMR и QFLR
Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) составляет 1.32%, в то время как у Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что XIMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XIMR | QFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 4.97% | -3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.51% | 9.49% | -7.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.81% | 12.32% | -6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.49% | 12.89% | -8.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.49% | 12.89% | -8.40% |