Сравнение XIMR с FDND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND).
XIMR и FDND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XIMR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2024 г.. FDND - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности XIMR и FDND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XIMR и FDND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XIMR FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March | 1.38% | 6.80% | 5.30% |
FDND FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF | -11.64% | 9.69% | 15.85% |
Доходность по периодам
С начала года, XIMR показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у FDND с доходностью -11.64%.
XIMR
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDND
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- -11.64%
- 6 месяцев
- -14.76%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XIMR и FDND
XIMR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FDND в 0.75%.
Доходность на риск
XIMR vs. FDND — Ранг доходности на риск
XIMR
FDND
Сравнение XIMR c FDND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XIMR | FDND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.17 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 0.41 | +1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.05 | +0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 0.25 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.08 | 0.66 | +10.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XIMR | FDND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.17 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 0.27 | +1.23 |
Корреляция
Корреляция между XIMR и FDND составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XIMR и FDND
Дивидендная доходность XIMR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что меньше доходности FDND в 9.12%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XIMR FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March | 6.34% | 6.41% | 4.44% |
FDND FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF | 9.12% | 8.11% | 5.51% |
Просадки
Сравнение просадок XIMR и FDND
Максимальная просадка XIMR за все время составила -5.12%, что меньше максимальной просадки FDND в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIMR и FDND.
Загрузка...
Показатели просадок
| XIMR | FDND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.12% | -24.12% | +19.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.78% | -20.49% | +15.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -17.38% | +17.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -5.39% | +5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 7.59% | -6.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности XIMR и FDND
Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) составляет 1.32%, в то время как у FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что XIMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XIMR | FDND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 7.04% | -5.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.51% | 14.34% | -12.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.81% | 23.45% | -17.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.49% | 21.65% | -17.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.49% | 21.65% | -17.16% |