PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XIMR с DDEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XIMR с DDEC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XIMR (FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March) and DDEC (FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December) are both exchange-traded funds - XIMR is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while DDEC is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. XIMR is actively managed, while DDEC is passively managed. Over the past year, XIMR returned 8.57% vs 16.29% for DDEC. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XIMR и DDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XIMR показывает доходность 4.25%, что значительно ниже, чем у DDEC с доходностью 5.12%.

XIMR

1 день
-0.05%
1 месяц
0.82%
С начала года
4.25%
6 месяцев
4.83%
1 год
8.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DDEC

1 день
0.15%
1 месяц
1.84%
С начала года
5.12%
6 месяцев
6.04%
1 год
16.29%
3 года*
12.82%
5 лет*
8.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XIMR и DDEC

2026 (YTD)20252024
XIMR
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March		4.25%6.80%5.39%
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December		5.12%12.33%7.91%

Correlation

The correlation between XIMR and DDEC is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г.

0.64

The correlation between XIMR and DDEC has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

Часто сравнивают с XIMR:
XIMR с JULQXIMR с FSEPXIMR с JANPXIMR с QBULXIMR с BUFDXIMR с AAPRXIMR с CAOS
Часто сравнивают с DDEC:
DDEC с FJANDDEC с FJULDDEC с GOCTDDEC с FDECDDEC с FMARDDEC с GNOVDDEC с BUFD

Доходность на риск

XIMR vs. DDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XIMR
Ранг доходности на риск XIMR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIMR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIMR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIMR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIMR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIMR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
DDEC
Ранг доходности на риск DDEC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDEC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDEC: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDEC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDEC: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDEC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XIMR c DDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XIMRDDECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.27
2.83

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.38
4.17

+4.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.40

1.58

+0.82

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.95

3.92

+4.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

68.29

19.73

+48.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XIMR vs. DDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XIMR на текущий момент составляет 4.27, что выше коэффициента Шарпа DDEC равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIMR и DDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XIMRDDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27

2.83

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.73

1.26

+0.48

Просадки

Сравнение просадок XIMR и DDEC

Максимальная просадка XIMR за все время составила -5.12%, что меньше максимальной просадки DDEC в -10.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIMR и DDEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XIMRDDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.12%

-10.22%

+5.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.08%

-4.18%

+3.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.04%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-1.87%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.13%

0.83%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности XIMR и DDEC

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) составляет 0.32%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) волатильность равна 0.86%. Это указывает на то, что XIMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XIMRDDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.32%

0.86%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.63%

4.36%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02%

5.78%

-3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.36%

7.02%

-2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.36%

6.87%

-2.51%

Сравнение комиссий XIMR и DDEC

И XIMR, и DDEC имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIMR и DDEC

Дивидендная доходность XIMR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, тогда как DDEC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December		0.00%0.00%0.00%
XIMR
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March		6.42%6.41%4.44%

Часто задаваемые вопросы

XIMR and DDEC have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DDEC has higher volatility (0.86%) compared to XIMR (0.32%). In terms of maximum drawdown, XIMR dropped -5.12% vs DDEC's -10.22%.

On 1-year performance, DDEC leads with 16.29% vs 8.57% for XIMR. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, XIMR has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DDEC has performed better with a 16.29% return vs 8.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XIMR and DDEC have the same expense ratio: 0.85% per year.

XIMR has the higher dividend yield at 6.42%, compared with 0.00% for DDEC.

XIMR is categorized as Options Trading, while DDEC is Defined Outcome.

XIMR currently has the higher Sharpe Ratio (4.27 vs 2.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XIMR и DDEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор