PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XIMR с DDEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XIMR с DDEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC).

XIMR и DDEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XIMR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2024 г.. DDEC - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности XIMR и DDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XIMR и DDEC

2026 (YTD)20252024
XIMR
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March		1.38%6.80%5.39%
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December		-1.64%12.33%7.91%

Доходность по периодам

С начала года, XIMR показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у DDEC с доходностью -1.64%.

XIMR

1 день
0.16%
1 месяц
0.74%
С начала года
1.38%
6 месяцев
2.85%
1 год
6.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DDEC

1 день
0.16%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
1.28%
1 год
13.05%
3 года*
11.50%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

Часто сравнивают с XIMR:
XIMR с JANPXIMR с EOCTXIMR с GSEPXIMR с BUFDXIMR с FSEPXIMR с JULQXIMR с BGLD
Часто сравнивают с DDEC:
DDEC с FJULDDEC с GNOVDDEC с FDECDDEC с FJANDDEC с GOCTDDEC с FMARDDEC с BUFD

Сравнение комиссий XIMR и DDEC

И XIMR, и DDEC имеют комиссию равную 0.85%.

XIMR
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

Доходность на риск

XIMR vs. DDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XIMR
Ранг доходности на риск XIMR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIMR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIMR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIMR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIMR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIMR: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DDEC
Ранг доходности на риск DDEC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDEC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDEC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDEC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDEC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDEC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XIMR c DDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XIMRDDECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.52

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.21

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.34

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

2.44

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.08

11.53

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XIMR vs. DDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XIMR на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DDEC равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIMR и DDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XIMRDDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.52

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

1.09

+0.41

Корреляция

Корреляция между XIMR и DDEC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIMR и DDEC

Дивидендная доходность XIMR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, тогда как DDEC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
XIMR
FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March		6.34%6.41%4.44%
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XIMR и DDEC

Максимальная просадка XIMR за все время составила -5.12%, что меньше максимальной просадки DDEC в -10.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIMR и DDEC.

Загрузка...

Показатели просадок

XIMRDDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.12%

-10.22%

+5.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.78%

-5.46%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.53%

+2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-1.92%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

1.15%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности XIMR и DDEC

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) составляет 1.32%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что XIMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XIMRDDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

2.85%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.51%

4.55%

-3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.81%

8.63%

-2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.49%

6.99%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.49%

6.92%

-2.43%