Сравнение XIMR с CBOX
XIMR (FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March) and CBOX (Calamos Tax-Aware Collateral ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Their 0.02 correlation means their historical movements had little consistent relationship. XIMR charges 0.85%/yr vs 0.14%/yr for CBOX.
Доходность
Сравнение доходности XIMR и CBOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XIMR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 4.87%
- С начала года
- 5.25%
- 1 год
- 7.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.53%
CBOX
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.82M | $8.50M | $7.10M | |
| $59.43K | $58.70K | $74.62K |
Сравнение доходности по годам XIMR и CBOX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XIMR FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March | 2.16% |
CBOX Calamos Tax-Aware Collateral ETF | 1.23% |
Correlation
The correlation between XIMR and CBOX is 0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2026 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XIMR vs. CBOX — Ранг доходности на риск
XIMR
CBOX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XIMR c CBOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) и Calamos Tax-Aware Collateral ETF (CBOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XIMR | CBOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 57.81 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XIMR и CBOX
Максимальная просадка XIMR за все время составила -5.12%, что больше максимальной просадки CBOX в -2.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIMR и CBOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XIMR | CBOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.12% | -2.90% | -2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.20% | +2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -1.50% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XIMR и CBOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XIMR | CBOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05% | 7.67% | -5.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.24% | 7.67% | -3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.24% | 7.67% | -3.43% |
Сравнение комиссий XIMR и CBOX
XIMR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CBOX в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XIMR и CBOX
Дивидендная доходность XIMR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, тогда как CBOX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CBOX Calamos Tax-Aware Collateral ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XIMR FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March | 6.62% | 6.41% | 4.44% |
Часто задаваемые вопросы
XIMR and CBOX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBOX is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOX is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.85% for XIMR.
XIMR has the higher dividend yield at 6.62%, compared with 0.00% for CBOX.
They also come from different issuers: FT Vest and Calamos. Their fees differ too: 0.85% for XIMR and 0.14% for CBOX.
Подберите оптимальное распределение для XIMR и CBOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор