PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XILSX с PRCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XILSX и PRCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XILSX и PRCPX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund
5.18%18.70%18.93%18.65%1.23%-1.10%7.37%2.60%-2.11%-8.83%
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund
-0.13%14.80%7.46%14.90%-10.50%6.36%5.55%13.77%-1.44%5.30%

Доходность по периодам

С начала года, XILSX показывает доходность 5.18%, что значительно выше, чем у PRCPX с доходностью -0.13%.


XILSX

1 день
0.00%
1 месяц
1.50%
С начала года
5.18%
6 месяцев
11.15%
1 год
25.12%
3 года*
19.56%
5 лет*
11.91%
10 лет*

PRCPX

1 день
0.13%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
3.02%
1 год
13.68%
3 года*
10.60%
5 лет*
5.87%
10 лет*
6.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pioneer ILS Interval Fund

T. Rowe Price Credit Opportunities Fund

Сравнение комиссий XILSX и PRCPX

XILSX берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии PRCPX в 0.81%.


Доходность на риск

XILSX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XILSX
Ранг доходности на риск XILSX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XILSX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XILSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XILSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XILSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XILSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина

PRCPX
Ранг доходности на риск PRCPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XILSX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XILSXPRCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

8.38

3.47

+4.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

71.70

5.52

+66.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

31.20

1.93

+29.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

120.30

4.53

+115.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

749.82

21.08

+728.75

XILSX vs. PRCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XILSX на текущий момент составляет 8.38, что выше коэффициента Шарпа PRCPX равного 3.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XILSX и PRCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XILSXPRCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.38

3.47

+4.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.19

1.23

+1.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

0.88

+0.70

Корреляция

Корреляция между XILSX и PRCPX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XILSX и PRCPX

Дивидендная доходность XILSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что меньше доходности PRCPX в 12.89%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund
9.04%9.51%13.06%12.82%2.68%2.04%5.20%6.63%6.40%0.00%0.00%0.00%
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund
12.89%12.19%7.03%7.88%4.89%5.11%5.36%5.18%5.72%4.95%5.88%7.58%

Просадки

Сравнение просадок XILSX и PRCPX

Максимальная просадка XILSX за все время составила -14.53%, что меньше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XILSX и PRCPX.


Загрузка...

Показатели просадок


XILSXPRCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.53%

-23.07%

+8.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.21%

-3.03%

+2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.27%

-14.34%

+8.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.74%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-3.16%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

0.65%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности XILSX и PRCPX

Текущая волатильность для Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) составляет 0.73%, в то время как у T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) волатильность равна 1.10%. Это указывает на то, что XILSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XILSXPRCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

1.10%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.18%

2.52%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04%

4.11%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.75%

4.79%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.95%

5.45%

-1.50%