Сравнение XILSX с PRCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).
XILSX управляется Amundi. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности XILSX и PRCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XILSX и PRCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XILSX Pioneer ILS Interval Fund | 5.18% | 18.70% | 18.93% | 18.65% | 1.23% | -1.10% | 7.37% | 2.60% | -2.11% | -8.83% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | -0.13% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 5.30% |
Доходность по периодам
С начала года, XILSX показывает доходность 5.18%, что значительно выше, чем у PRCPX с доходностью -0.13%.
XILSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 5.18%
- 6 месяцев
- 11.15%
- 1 год
- 25.12%
- 3 года*
- 19.56%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- —
PRCPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 6.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XILSX и PRCPX
XILSX берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии PRCPX в 0.81%.
Доходность на риск
XILSX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск
XILSX
PRCPX
Сравнение XILSX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XILSX | PRCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 8.38 | 3.47 | +4.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 71.70 | 5.52 | +66.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 31.20 | 1.93 | +29.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 120.30 | 4.53 | +115.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 749.82 | 21.08 | +728.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XILSX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.38 | 3.47 | +4.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.19 | 1.23 | +1.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 0.88 | +0.70 |
Корреляция
Корреляция между XILSX и PRCPX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XILSX и PRCPX
Дивидендная доходность XILSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что меньше доходности PRCPX в 12.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XILSX Pioneer ILS Interval Fund | 9.04% | 9.51% | 13.06% | 12.82% | 2.68% | 2.04% | 5.20% | 6.63% | 6.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.89% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок XILSX и PRCPX
Максимальная просадка XILSX за все время составила -14.53%, что меньше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XILSX и PRCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XILSX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.53% | -23.07% | +8.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.21% | -3.03% | +2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.27% | -14.34% | +8.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.74% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -3.16% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.65% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности XILSX и PRCPX
Текущая волатильность для Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) составляет 0.73%, в то время как у T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) волатильность равна 1.10%. Это указывает на то, что XILSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XILSX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 1.10% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.18% | 2.52% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04% | 4.11% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.75% | 4.79% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.95% | 5.45% | -1.50% |