Сравнение XILSX с PHYIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) и Putnam High Yield Fund (PHYIX).
XILSX управляется Amundi. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г.. PHYIX управляется Putnam. Фонд был запущен 25 мар. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности XILSX и PHYIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XILSX и PHYIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XILSX Pioneer ILS Interval Fund | 6.00% | 18.70% | 18.93% | 18.65% | 1.23% | -1.10% | 7.37% | 2.60% | -2.11% | -8.83% |
PHYIX Putnam High Yield Fund | -0.70% | 8.57% | 7.87% | 11.95% | -11.85% | 8.32% | 5.50% | 14.02% | -3.75% | 5.55% |
Доходность по периодам
С начала года, XILSX показывает доходность 6.00%, что значительно выше, чем у PHYIX с доходностью -0.70%.
XILSX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- 6.00%
- 6 месяцев
- 12.03%
- 1 год
- 26.11%
- 3 года*
- 19.87%
- 5 лет*
- 12.11%
- 10 лет*
- —
PHYIX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- 5.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XILSX и PHYIX
XILSX берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии PHYIX в 1.01%.
Доходность на риск
XILSX vs. PHYIX — Ранг доходности на риск
XILSX
PHYIX
Сравнение XILSX c PHYIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) и Putnam High Yield Fund (PHYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XILSX | PHYIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 8.44 | 1.92 | +6.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 73.85 | 2.57 | +71.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 32.11 | 1.50 | +30.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 124.30 | 2.22 | +122.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 774.78 | 10.02 | +764.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XILSX | PHYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.44 | 1.92 | +6.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.23 | 0.86 | +2.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 1.25 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между XILSX и PHYIX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XILSX и PHYIX
Дивидендная доходность XILSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что больше доходности PHYIX в 5.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XILSX Pioneer ILS Interval Fund | 8.97% | 9.51% | 13.06% | 12.82% | 2.68% | 2.04% | 5.20% | 6.63% | 6.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHYIX Putnam High Yield Fund | 5.65% | 5.92% | 7.84% | 5.46% | 5.04% | 7.41% | 4.56% | 4.89% | 5.30% | 5.16% | 5.54% | 5.53% |
Просадки
Сравнение просадок XILSX и PHYIX
Максимальная просадка XILSX за все время составила -14.53%, что меньше максимальной просадки PHYIX в -31.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XILSX и PHYIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XILSX | PHYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.53% | -31.29% | +16.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.21% | -3.23% | +3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.27% | -15.22% | +8.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.08% | +2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -4.80% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.71% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности XILSX и PHYIX
Текущая волатильность для Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) составляет 1.02%, в то время как у Putnam High Yield Fund (PHYIX) волатильность равна 1.71%. Это указывает на то, что XILSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XILSX | PHYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 1.71% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | 2.28% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 3.74% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.77% | 5.00% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.96% | 5.26% | -1.30% |