PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XILSX с FOCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XILSX с FOCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX).

XILSX управляется Amundi. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г.. FOCIX управляется Fairholme. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности XILSX и FOCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XILSX и FOCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund		5.18%18.70%18.93%18.65%1.23%-1.10%7.37%2.60%-2.11%-8.83%
FOCIX
Fairholme Focused Income Fund		6.93%6.17%14.67%12.58%6.00%6.73%0.99%7.44%-6.88%-4.47%

Доходность по периодам

С начала года, XILSX показывает доходность 5.18%, что значительно ниже, чем у FOCIX с доходностью 6.93%.

XILSX

1 день
0.00%
1 месяц
1.50%
С начала года
5.18%
6 месяцев
11.15%
1 год
25.12%
3 года*
19.56%
5 лет*
11.91%
10 лет*
—

FOCIX

1 день
0.19%
1 месяц
1.18%
С начала года
6.93%
6 месяцев
6.35%
1 год
9.02%
3 года*
11.77%
5 лет*
10.04%
10 лет*
8.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer ILS Interval Fund

Fairholme Focused Income Fund

Часто сравнивают с XILSX:
XILSX с PLDXILSX с AGEPXXILSX с SRRIXXILSX с CBYYXXILSX с BRHYXXILSX с LHYAXXILSX с THHYX
Часто сравнивают с FOCIX:
FOCIX с FMSDXFOCIX с BAICXFOCIX с FQIFXFOCIX с VOOFOCIX с FFRHXFOCIX с SPYFOCIX с ARCC

Сравнение комиссий XILSX и FOCIX

XILSX берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии FOCIX в 1.00%.

XILSX
Pioneer ILS Interval Fund
FOCIX
Fairholme Focused Income Fund

Доходность на риск

XILSX vs. FOCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XILSX
Ранг доходности на риск XILSX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XILSX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XILSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XILSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XILSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XILSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
FOCIX
Ранг доходности на риск FOCIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XILSX c FOCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XILSXFOCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

8.38

0.98

+7.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

71.70

1.38

+70.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

31.20

1.19

+30.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

120.30

1.18

+119.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

749.82

4.79

+745.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XILSX vs. FOCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XILSX на текущий момент составляет 8.38, что выше коэффициента Шарпа FOCIX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XILSX и FOCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XILSXFOCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.38

0.98

+7.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.19

1.04

+2.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

0.80

+0.78

Корреляция

Корреляция между XILSX и FOCIX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XILSX и FOCIX

Дивидендная доходность XILSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что больше доходности FOCIX в 1.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund		9.04%9.51%13.06%12.82%2.68%2.04%5.20%6.63%6.40%0.00%0.00%0.00%
FOCIX
Fairholme Focused Income Fund		1.23%1.31%2.46%2.82%2.24%1.12%0.65%2.75%4.57%9.83%5.16%5.51%

Просадки

Сравнение просадок XILSX и FOCIX

Максимальная просадка XILSX за все время составила -14.53%, что меньше максимальной просадки FOCIX в -18.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XILSX и FOCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

XILSXFOCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.53%

-18.78%

+4.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.21%

-7.45%

+7.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.27%

-12.36%

+6.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.58%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-4.81%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

1.84%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности XILSX и FOCIX

Текущая волатильность для Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) составляет 0.73%, в то время как у Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что XILSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XILSXFOCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

2.49%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.18%

5.63%

-3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04%

9.26%

-6.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.75%

9.73%

-5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.95%

9.18%

-5.23%