PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XILSX с APHFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XILSX с APHFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XILSX (Pioneer ILS Interval Fund) and APHFX (Artisan High Income Fund Class I) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, XILSX returned 12.34%/yr vs 3.82%/yr for APHFX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. XILSX charges 1.88%/yr vs 0.71%/yr for APHFX.

Доходность

Сравнение доходности XILSX и APHFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) и Artisan High Income Fund Class I (APHFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XILSX показывает доходность 7.97%, что значительно выше, чем у APHFX с доходностью 0.99%.

XILSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.97%
С начала года
7.97%
6 месяцев
10.49%
1 год
24.81%
3 года*
19.66%
5 лет*
12.34%
10 лет*
—

APHFX

1 день
0.11%
1 месяц
0.61%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.71%
1 год
5.70%
3 года*
8.95%
5 лет*
3.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XILSX и APHFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund		7.97%18.70%18.93%18.65%1.23%-1.10%7.37%2.60%-2.11%-8.83%
APHFX
Artisan High Income Fund Class I		0.99%8.43%8.60%13.77%-10.93%4.09%10.22%14.26%-1.32%7.26%

Correlation

The correlation between XILSX and APHFX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer ILS Interval Fund

Artisan High Income Fund Class I

Часто сравнивают с XILSX:
XILSX с SRRIXXILSX с NHSXILSX с THHYXXILSX с CBYYXXILSX с AGEPXXILSX с PBMFXXILSX с PLD
Часто сравнивают с APHFX:
APHFX с APHEXAPHFX с FGIAPHFX с BRTRAPHFX с RITGXAPHFX с FAGIXAPHFX с SCYBAPHFX с BRHYX

Доходность на риск

XILSX vs. APHFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XILSX
Ранг доходности на риск XILSX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XILSX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XILSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XILSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XILSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XILSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
APHFX
Ранг доходности на риск APHFX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHFX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHFX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHFX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XILSX c APHFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) и Artisan High Income Fund Class I (APHFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XILSXAPHFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.17
1.88

+6.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
81.24
3.63

+77.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

43.21

1.47

+41.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

117.99

2.10

+115.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

805.46

9.45

+796.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XILSX vs. APHFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XILSX на текущий момент составляет 8.17, что выше коэффициента Шарпа APHFX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XILSX и APHFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XILSXAPHFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.17

1.88

+6.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.29

0.78

+2.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

1.09

+0.54

Просадки

Сравнение просадок XILSX и APHFX

Максимальная просадка XILSX за все время составила -14.53%, что меньше максимальной просадки APHFX в -21.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XILSX и APHFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XILSXAPHFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.53%

-21.51%

+6.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.21%

-2.74%

+2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.36%

-3.29%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.27%

-14.80%

+8.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-2.50%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

0.61%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности XILSX и APHFX

Текущая волатильность для Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) составляет 0.43%, в то время как у Artisan High Income Fund Class I (APHFX) волатильность равна 0.90%. Это указывает на то, что XILSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APHFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XILSXAPHFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

0.90%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.11%

2.47%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08%

3.05%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.77%

4.91%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.93%

5.31%

-1.38%

Сравнение комиссий XILSX и APHFX

XILSX берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии APHFX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XILSX и APHFX

Дивидендная доходность XILSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности APHFX в 7.16%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
APHFX
Artisan High Income Fund Class I		7.16%6.96%7.39%5.56%5.83%5.50%6.01%6.44%7.25%7.96%
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund		8.81%9.51%13.06%12.82%2.68%2.04%5.20%6.63%6.40%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XILSX and APHFX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APHFX has higher volatility (0.90%) compared to XILSX (0.43%). In terms of maximum drawdown, XILSX dropped -14.53% vs APHFX's -21.51%.

XILSX currently has the higher Sharpe Ratio (8.17 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XILSX и APHFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор