Сравнение XIG.TO с XEQT.TO
XIG.TO (iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)) and XEQT.TO (iShares Core Equity ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - XIG.TO is a Corporate Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Total Return Index Hedged in CAD, while XEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by iShares. XIG.TO is passively managed, while XEQT.TO is actively managed. Over the past 5 years, XIG.TO returned -1.19%/yr vs 13.90%/yr for XEQT.TO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. XIG.TO charges 0.32%/yr vs 0.20%/yr for XEQT.TO.
Доходность
Сравнение доходности XIG.TO и XEQT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XIG.TO показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у XEQT.TO с доходностью 13.22%.
XIG.TO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- -0.46%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 3.45%
- 5 лет*
- -1.19%
- 10 лет*
- 1.47%
XEQT.TO
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 6.02%
- С начала года
- 13.22%
- 6 месяцев
- 11.68%
- 1 год
- 30.42%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 13.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XIG.TO и XEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XIG.TO iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) | -0.11% | 5.93% | -0.39% | 8.08% | -18.91% | -1.72% | 9.75% | 1.75% |
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 13.22% | 19.47% | 24.36% | 17.25% | -11.01% | 18.94% | 11.82% | 9.89% |
Correlation
The correlation between XIG.TO and XEQT.TO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2019 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XIG.TO vs. XEQT.TO — Ранг доходности на риск
XIG.TO
XEQT.TO
Сравнение XIG.TO c XEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XIG.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XIG.TO | XEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.48 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 3.70 | -2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.54 | 16.13 | -13.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XIG.TO | XEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 2.62 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 1.07 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.96 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок XIG.TO и XEQT.TO
Максимальная просадка XIG.TO за все время составила -25.49%, что меньше максимальной просадки XEQT.TO в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIG.TO и XEQT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XIG.TO | XEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.49% | -29.74% | +4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.66% | -8.25% | +4.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.50% | -15.08% | +6.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.48% | -19.56% | -5.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.22% | 0.00% | -9.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -4.11% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 1.89% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности XIG.TO и XEQT.TO
Текущая волатильность для iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XIG.TO) составляет 1.75%, в то время как у iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что XIG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XIG.TO | XEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 3.70% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.10% | 9.41% | -5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.53% | 11.65% | -6.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.48% | 13.13% | -4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.92% | 15.56% | -6.64% |
Сравнение комиссий XIG.TO и XEQT.TO
XIG.TO берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии XEQT.TO в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XIG.TO и XEQT.TO
Дивидендная доходность XIG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности XEQT.TO в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 1.47% | 1.66% | 2.01% | 2.07% | 2.12% | 1.64% | 1.66% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XIG.TO iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 4.33% | 4.33% | 4.45% | 3.88% | 3.23% | 2.21% | 2.62% | 3.07% | 3.42% | 2.87% | 3.27% | 3.10% |
Часто задаваемые вопросы
XIG.TO and XEQT.TO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEQT.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEQT.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.32% for XIG.TO.
XIG.TO is categorized as Corporate Bonds, while XEQT.TO is Global Equities. Their fees differ too: 0.32% for XIG.TO and 0.20% for XEQT.TO.
Подберите оптимальное распределение для XIG.TO и XEQT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор