PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XIDV с FRDPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XIDV с FRDPX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XIDV (Franklin International Dividend Booster Index ETF) and FRDPX (Franklin Rising Dividends Fund) are both funds - XIDV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the VettaFi New Frontier International Dividend Select Index, while FRDPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Franklin Templeton. Over the past year, XIDV returned 27.41% vs 15.62% for FRDPX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XIDV charges 0.19%/yr vs 0.85%/yr for FRDPX.

Доходность

Сравнение доходности XIDV и FRDPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Dividend Booster Index ETF (XIDV) и Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XIDV показывает доходность 10.22%, что значительно выше, чем у FRDPX с доходностью 6.18%.

XIDV

1 день
-1.39%
1 месяц
-1.87%
С начала года
10.22%
6 месяцев
13.84%
1 год
27.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FRDPX

1 день
0.51%
1 месяц
2.25%
С начала года
6.18%
6 месяцев
5.46%
1 год
15.62%
3 года*
12.43%
5 лет*
8.49%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XIDV и FRDPX

2026 (YTD)2025
XIDV
Franklin International Dividend Booster Index ETF		10.22%40.30%
FRDPX
Franklin Rising Dividends Fund		6.18%7.41%

Correlation

The correlation between XIDV and FRDPX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г.

0.56

The correlation between XIDV and FRDPX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Dividend Booster Index ETF

Franklin Rising Dividends Fund

Часто сравнивают с XIDV:
XIDV с SCHDXIDV с SPYXIDV с CILXIDV с LVHIXIDV с EFAVXIDV с VXUSXIDV с IDOG
Часто сравнивают с FRDPX:
FRDPX с VOOFRDPX с VFIAXFRDPX с DGROFRDPX с EHSTXFRDPX с LCEAXFRDPX с FDFIXFRDPX с VTI

Доходность на риск

XIDV vs. FRDPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XIDV
Ранг доходности на риск XIDV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIDV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIDV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIDV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIDV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIDV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FRDPX
Ранг доходности на риск FRDPX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDPX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDPX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDPX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDPX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDPX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XIDV c FRDPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Dividend Booster Index ETF (XIDV) и Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XIDVFRDPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.55

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.25

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.27

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

2.21

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.07

8.61

+3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XIDV vs. FRDPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XIDV на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа FRDPX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIDV и FRDPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XIDVFRDPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.55

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.55

0.61

+1.94

Просадки

Сравнение просадок XIDV и FRDPX

Максимальная просадка XIDV за все время составила -12.15%, что меньше максимальной просадки FRDPX в -51.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIDV и FRDPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XIDVFRDPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.15%

-51.57%

+39.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-7.10%

-1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

0.00%

-2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.42%

-5.81%

+4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

1.82%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности XIDV и FRDPX

Franklin International Dividend Booster Index ETF (XIDV) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что XIDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XIDVFRDPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

2.11%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

7.67%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.33%

10.14%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

15.36%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.80%

17.17%

-2.37%

Сравнение комиссий XIDV и FRDPX

XIDV берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FRDPX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIDV и FRDPX

Дивидендная доходность XIDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности FRDPX в 9.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRDPX
Franklin Rising Dividends Fund		9.63%10.25%10.15%4.60%4.96%4.42%0.82%3.01%5.20%0.90%3.09%5.30%
XIDV
Franklin International Dividend Booster Index ETF		4.32%4.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XIDV and FRDPX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XIDV has higher volatility (3.64%) compared to FRDPX (2.11%). In terms of maximum drawdown, XIDV dropped -12.15% vs FRDPX's -51.57%.

XIDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XIDV и FRDPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор