Сравнение XIDV с DTH
XIDV (Franklin International Dividend Booster Index ETF) and DTH (WisdomTree International High Dividend Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds - XIDV tracks the VettaFi New Frontier International Dividend Select Index while DTH tracks the WisdomTree International High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past year, XIDV returned 30.00% vs 24.95% for DTH. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XIDV charges 0.19%/yr vs 0.58%/yr for DTH.
Доходность
Сравнение доходности XIDV и DTH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XIDV показывает доходность 14.75%, что значительно выше, чем у DTH с доходностью 10.55%.
XIDV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.58%
- 6 месяцев
- 13.02%
- С начала года
- 14.75%
- 1 год
- 30.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DTH
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 8.83%
- С начала года
- 10.55%
- 1 год
- 24.95%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 9.06%
Сравнение доходности по годам XIDV и DTH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XIDV Franklin International Dividend Booster Index ETF | 14.75% | 40.77% |
DTH WisdomTree International High Dividend Fund | 10.55% | 40.28% |
Correlation
The correlation between XIDV and DTH is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г. | 0.93 |
The correlation between XIDV and DTH has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XIDV и DTH
Секторы
XIDV
DTH
Финансовые услуги
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
Недвижимость
Технологии
Финансовые услуги
XIDV
DTH
Энергетика
XIDV
DTH
Потребительский защитный сектор
XIDV
DTH
Промышленность
XIDV
DTH
Потребительский циклический сектор
XIDV
DTH
Сырьевые материалы
XIDV
DTH
Коммунальные услуги
XIDV
DTH
Здравоохранение
XIDV
DTH
Коммуникационные услуги
XIDV
DTH
Недвижимость
XIDV
DTH
Технологии
XIDV
DTH
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XIDV vs. DTH — Ранг доходности на риск
XIDV
DTH
Сравнение XIDV c DTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Dividend Booster Index ETF (XIDV) и WisdomTree International High Dividend Fund (DTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XIDV | DTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.34 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 2.74 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.84 | 9.43 | +3.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XIDV и DTH
Максимальная просадка XIDV за все время составила -12.15%, что меньше максимальной просадки DTH в -64.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIDV и DTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XIDV | DTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.15% | -64.20% | +52.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.25% | -9.14% | +0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.92% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.42% | -15.09% | +13.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 2.65% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности XIDV и DTH
Текущая волатильность для Franklin International Dividend Booster Index ETF (XIDV) составляет 3.06%, в то время как у WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что XIDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XIDV | DTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 3.36% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 11.15% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 13.04% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 15.19% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.60% | 16.63% | -2.03% |
Сравнение комиссий XIDV и DTH
XIDV берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DTH в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XIDV и DTH
Дивидендная доходность XIDV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности DTH в 3.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTH WisdomTree International High Dividend Fund | 3.93% | 3.80% | 5.41% | 5.63% | 5.70% | 4.72% | 3.75% | 4.27% | 4.62% | 3.72% | 4.14% | 4.38% |
XIDV Franklin International Dividend Booster Index ETF | 5.95% | 4.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, XIDV and DTH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DTH has higher volatility (3.36%) compared to XIDV (3.06%). In terms of maximum drawdown, XIDV dropped -12.15% vs DTH's -64.20%.
On 1-year performance, XIDV leads with 30.00% vs 24.95% for DTH. On fees, XIDV is cheaper at 0.19% per year. On volatility, XIDV has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XIDV has performed better with a 30.00% return vs 24.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XIDV is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.58% for DTH.
XIDV has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 3.93% for DTH.
XIDV tracks VettaFi New Frontier International Dividend Select Index, while DTH tracks WisdomTree International High Dividend Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and WisdomTree. Their fees differ too: 0.19% for XIDV and 0.58% for DTH.
XIDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XIDV и DTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор