Сравнение XID.TO с HMAX.TO
XID.TO (iShares India Index ETF) and HMAX.TO (Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF) are both exchange-traded funds - XID.TO is a Asia Pacific Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD, while HMAX.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital. XID.TO is passively managed, while HMAX.TO is actively managed. Over the past 3 years, XID.TO returned 3.06%/yr vs 22.64%/yr for HMAX.TO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. XID.TO charges 1.08%/yr vs 0.65%/yr for HMAX.TO.
Доходность
Сравнение доходности XID.TO и HMAX.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XID.TO показывает доходность -13.01%, что значительно ниже, чем у HMAX.TO с доходностью 12.57%.
XID.TO
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- -13.01%
- 6 месяцев
- -14.03%
- 1 год
- -12.19%
- 3 года*
- 3.06%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 6.92%
HMAX.TO
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- 12.57%
- 6 месяцев
- 14.85%
- 1 год
- 37.32%
- 3 года*
- 22.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XID.TO и HMAX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XID.TO iShares India Index ETF | -13.01% | -0.28% | 12.36% | 12.83% |
HMAX.TO Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF | 12.57% | 27.20% | 20.65% | 0.77% |
Correlation
The correlation between XID.TO and HMAX.TO is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2023 г. | 0.31 |
Сравнение распределения секторов XID.TO и HMAX.TO
Секторы
XID.TO
HMAX.TO
Финансовые услуги
Энергетика
-
Потребительский циклический сектор
-
Технологии
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
-
Финансовые услуги
XID.TO
HMAX.TO
Энергетика
XID.TO
HMAX.TO
-
Потребительский циклический сектор
XID.TO
HMAX.TO
-
Технологии
XID.TO
HMAX.TO
-
Промышленность
XID.TO
HMAX.TO
-
Сырьевые материалы
XID.TO
HMAX.TO
-
Потребительский защитный сектор
XID.TO
HMAX.TO
-
Коммуникационные услуги
XID.TO
HMAX.TO
-
Здравоохранение
XID.TO
HMAX.TO
-
Коммунальные услуги
XID.TO
HMAX.TO
-
Недвижимость
XID.TO
-
HMAX.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XID.TO vs. HMAX.TO — Ранг доходности на риск
XID.TO
HMAX.TO
Сравнение XID.TO c HMAX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India Index ETF (XID.TO) и Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF (HMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XID.TO | HMAX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.71 | -0.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 5.14 | -5.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 22.50 | -23.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XID.TO | HMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 3.74 | -4.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.57 | -1.24 |
Просадки
Сравнение просадок XID.TO и HMAX.TO
Максимальная просадка XID.TO за все время составила -42.26%, что больше максимальной просадки HMAX.TO в -15.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XID.TO и HMAX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XID.TO | HMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.26% | -15.34% | -26.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.75% | -7.29% | -11.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.11% | -12.48% | -7.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.59% | 0.00% | -17.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.43% | -2.94% | -7.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.64% | 1.66% | +6.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности XID.TO и HMAX.TO
iShares India Index ETF (XID.TO) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF (HMAX.TO) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что XID.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XID.TO | HMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 3.43% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 8.62% | +3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.87% | 10.02% | +4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.33% | 11.43% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.22% | 11.43% | +6.79% |
Сравнение комиссий XID.TO и HMAX.TO
XID.TO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии HMAX.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XID.TO и HMAX.TO
Дивидендная доходность XID.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 16.47%, что больше доходности HMAX.TO в 11.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMAX.TO Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF | 11.44% | 12.29% | 14.08% | 15.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XID.TO iShares India Index ETF | 16.47% | 14.32% | 0.17% | 0.42% | 3.45% | 6.82% | 0.03% | 0.43% | 0.39% | 0.16% | 0.36% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
XID.TO and HMAX.TO have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HMAX.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMAX.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.08% for XID.TO.
XID.TO is categorized as Asia Pacific Equities, while HMAX.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Hamilton Capital. Their fees differ too: 1.08% for XID.TO and 0.65% for HMAX.TO.
Подберите оптимальное распределение для XID.TO и HMAX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор