PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XIC.TO с XEMC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XIC.TO с XEMC.TO

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

XIC.TO (iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF) and XEMC.TO (iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF) are both exchange-traded funds - XIC.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Composite Index, while XEMC.TO is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index (Net). Both are passively managed. Over the past 3 years, XIC.TO returned 22.71%/yr vs 25.01%/yr for XEMC.TO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. XIC.TO charges 0.06%/yr vs 0.25%/yr for XEMC.TO.

Доходность

Сравнение доходности XIC.TO и XEMC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) и iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XIC.TO показывает доходность 11.61%, что значительно ниже, чем у XEMC.TO с доходностью 30.27%.

XIC.TO

1 день
-0.83%
1 месяц
0.58%
6 месяцев
6.81%
С начала года
11.61%
1 год
30.92%
3 года*
22.71%
5 лет*
14.61%
10 лет*
12.22%
Всё время*
9.28%

XEMC.TO

1 день
0.52%
1 месяц
-13.69%
6 месяцев
21.30%
С начала года
30.27%
1 год
50.73%
3 года*
25.01%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
23.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XIC.TO и XEMC.TO

2026 (YTD)202520242023
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		11.61%31.51%21.48%4.26%
XEMC.TO
iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		30.27%28.28%10.87%12.07%

Correlation

The correlation between XIC.TO and XEMC.TO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2023 г.

0.48

The correlation between XIC.TO and XEMC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF

iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

Часто сравнивают с XIC.TO:
XIC.TO с XIU.TOXIC.TO с VDY.TOXIC.TO с ZCN.TOXIC.TO с VCE.TOXIC.TO с XEF.TOXIC.TO с VEQT.TOXIC.TO с VO
Часто сравнивают с XEMC.TO:
XEMC.TO с XEC.TOXEMC.TO с VEE.TOXEMC.TO с XSEM.TOXEMC.TO с ZEM.TOXEMC.TO с TCIEXXEMC.TO с XDIV.TOXEMC.TO с XCH.TO

Доходность на риск

XIC.TO vs. XEMC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XIC.TO
Ранг доходности на риск XIC.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIC.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIC.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIC.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIC.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIC.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
XEMC.TO
Ранг доходности на риск XEMC.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEMC.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEMC.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEMC.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEMC.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEMC.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XIC.TO c XEMC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) и iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XIC.TOXEMC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
1.98

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
2.47

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.37

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

3.45

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.14

11.66

+3.48

XIC.TO vs. XEMC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XIC.TO на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEMC.TO равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIC.TO и XEMC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XIC.TO и XEMC.TO

Максимальная просадка XIC.TO за все время составила -47.27%, что больше максимальной просадки XEMC.TO в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIC.TO и XEMC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XIC.TOXEMC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.27%

-14.78%

-32.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-14.78%

+5.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.27%

-14.78%

+2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-14.33%

+13.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-2.35%

-4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

4.36%

-2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности XIC.TO и XEMC.TO

Текущая волатильность для iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) составляет 2.19%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC.TO) волатильность равна 10.82%. Это указывает на то, что XIC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEMC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XIC.TOXEMC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

10.82%

-8.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

24.09%

-13.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.18%

25.75%

-12.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.19%

17.65%

-4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

17.65%

-2.69%

Сравнение комиссий XIC.TO и XEMC.TO

XIC.TO берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии XEMC.TO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIC.TO и XEMC.TO

Дивидендная доходность XIC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности XEMC.TO в 1.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEMC.TO
iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		1.81%2.48%2.28%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.02%2.23%2.64%2.96%3.10%2.45%3.03%3.01%3.19%2.49%2.72%3.21%

Часто задаваемые вопросы

XIC.TO and XEMC.TO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XIC.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XIC.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.25% for XEMC.TO.

XIC.TO is categorized as Canada Equities, while XEMC.TO is Emerging Markets Equities. XIC.TO tracks S&P/TSX Capped Composite Index, while XEMC.TO tracks MSCI Emerging Markets ex China Index (Net). Their fees differ too: 0.06% for XIC.TO and 0.25% for XEMC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XIC.TO и XEMC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор